Сравнение PDIV.TO с PSU-U.TO
PDIV.TO (Purpose Enhanced Dividend Fund ETF) and PSU-U.TO (Purpose US Cash Fund) are both exchange-traded funds - PDIV.TO is a Dividend fund actively managed by Purpose Investments, while PSU-U.TO is a Money Market fund actively managed by Purpose Investments. Both are actively managed. Over the past 5 years, PDIV.TO returned 8.21%/yr vs 5.62%/yr for PSU-U.TO. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions. PDIV.TO charges 0.77%/yr vs 0.17%/yr for PSU-U.TO.
Доходность
Сравнение доходности PDIV.TO и PSU-U.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PDIV.TO торгуется в CAD, в то время как PSU-U.TO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PSU-U.TO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PDIV.TO показывает доходность 7.79%, что значительно выше, чем у PSU-U.TO с доходностью 2.45%.
PDIV.TO
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 3.01%
- С начала года
- 7.79%
- 6 месяцев
- 8.18%
- 1 год
- 19.54%
- 3 года*
- 12.10%
- 5 лет*
- 8.21%
- 10 лет*
- 9.31%
PSU-U.TO
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 2.35%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 0.86%
- 1 год
- 4.47%
- 3 года*
- 4.54%
- 5 лет*
- 5.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PDIV.TO и PSU-U.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDIV.TO Purpose Enhanced Dividend Fund ETF | 7.79% | 15.82% | 10.71% | 4.64% | -4.40% | 20.18% | -1.15% | 23.57% | -8.79% |
PSU-U.TO Purpose US Cash Fund | 2.45% | -1.75% | 12.58% | 1.64% | 8.73% | -0.62% | -1.27% | -3.31% | 7.52% |
Correlation
The correlation between PDIV.TO and PSU-U.TO is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2018 г. | -0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PDIV.TO vs. PSU-U.TO — Ранг доходности на риск
PDIV.TO
PSU-U.TO
Сравнение PDIV.TO c PSU-U.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Enhanced Dividend Fund ETF (PDIV.TO) и Purpose US Cash Fund (PSU-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDIV.TO | PSU-U.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.18 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.76 | 1.10 | +2.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.60 | 2.85 | +13.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDIV.TO | PSU-U.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.88 | 0.98 | +1.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.89 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.46 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок PDIV.TO и PSU-U.TO
Максимальная просадка PDIV.TO за все время составила -30.64%, что больше максимальной просадки PSU-U.TO в -16.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDIV.TO и PSU-U.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PDIV.TO | PSU-U.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.64% | -16.93% | -13.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.22% | -4.07% | -1.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.61% | -5.47% | -3.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.96% | -5.47% | -9.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.65% | -0.59% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.35% | -4.86% | +0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.18% | 1.57% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDIV.TO и PSU-U.TO
Purpose Enhanced Dividend Fund ETF (PDIV.TO) имеет более высокую волатильность в 2.47% по сравнению с Purpose US Cash Fund (PSU-U.TO) с волатильностью 0.80%. Это указывает на то, что PDIV.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSU-U.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PDIV.TO | PSU-U.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.47% | 0.80% | +1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.39% | 3.43% | +1.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.82% | 4.58% | +2.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.87% | 6.32% | +3.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.89% | 6.56% | +7.33% |
Сравнение комиссий PDIV.TO и PSU-U.TO
PDIV.TO берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии PSU-U.TO в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDIV.TO и PSU-U.TO
Дивидендная доходность PDIV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.78%, что больше доходности PSU-U.TO в 2.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDIV.TO Purpose Enhanced Dividend Fund ETF | 11.78% | 12.24% | 12.35% | 11.84% | 6.38% | 5.59% | 6.33% | 5.85% | 6.80% | 25.71% | 5.38% | 8.10% |
PSU-U.TO Purpose US Cash Fund | 2.70% | 2.90% | 3.65% | 3.87% | 1.45% | 0.29% | 0.41% | 1.70% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PDIV.TO and PSU-U.TO have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PSU-U.TO is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PSU-U.TO is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.77% for PDIV.TO.
PDIV.TO is categorized as Dividend, while PSU-U.TO is Money Market. Their fees differ too: 0.77% for PDIV.TO and 0.17% for PSU-U.TO.
Подберите оптимальное распределение для PDIV.TO и PSU-U.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор