PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDIV.TO с IDIV-B.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PDIV.TO с IDIV-B.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PDIV.TO (Purpose Enhanced Dividend Fund ETF) and IDIV-B.TO (Manulife Smart International Dividend ETF Unhedged Units) are both Dividend funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, PDIV.TO returned 12.10%/yr vs 20.85%/yr for IDIV-B.TO. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. PDIV.TO charges 0.77%/yr vs 0.55%/yr for IDIV-B.TO.

Доходность

Сравнение доходности PDIV.TO и IDIV-B.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Purpose Enhanced Dividend Fund ETF (PDIV.TO) и Manulife Smart International Dividend ETF Unhedged Units (IDIV-B.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PDIV.TO показывает доходность 7.79%, что значительно ниже, чем у IDIV-B.TO с доходностью 11.80%.

PDIV.TO

1 день
0.62%
1 месяц
3.01%
С начала года
7.79%
6 месяцев
8.18%
1 год
19.54%
3 года*
12.10%
5 лет*
8.21%
10 лет*
9.31%

IDIV-B.TO

1 день
0.95%
1 месяц
3.16%
С начала года
11.80%
6 месяцев
7.83%
1 год
27.35%
3 года*
20.85%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PDIV.TO и IDIV-B.TO

2026 (YTD)2025202420232022
PDIV.TO
Purpose Enhanced Dividend Fund ETF		7.79%15.82%10.71%4.64%-0.88%
IDIV-B.TO
Manulife Smart International Dividend ETF Unhedged Units		11.80%35.22%12.85%12.28%7.59%

Correlation

The correlation between PDIV.TO and IDIV-B.TO is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2022 г.

0.41

Over the past year, PDIV.TO and IDIV-B.TO have become more correlated (0.62) than their long-term average of 0.41, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Purpose Enhanced Dividend Fund ETF

Manulife Smart International Dividend ETF Unhedged Units

Часто сравнивают с PDIV.TO:
PDIV.TO с MNY.TOPDIV.TO с HDIV.TOPDIV.TO с VDY.TOPDIV.TO с BMAXPDIV.TO с SPYIPDIV.TO с HYLD.TOPDIV.TO с PDC.TO
Часто сравнивают с IDIV-B.TO:
IDIV-B.TO с FCID.TOIDIV-B.TO с FCCD.TOIDIV-B.TO с CDIV.TOIDIV-B.TO с CWIN.TOIDIV-B.TO с XDU.TOIDIV-B.TO с ZDIV.TOIDIV-B.TO с TBNK.TO

Доходность на риск

PDIV.TO vs. IDIV-B.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDIV.TO
Ранг доходности на риск PDIV.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDIV.TO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDIV.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDIV.TO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDIV.TO: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDIV.TO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
IDIV-B.TO
Ранг доходности на риск IDIV-B.TO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDIV-B.TO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDIV-B.TO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDIV-B.TO: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDIV-B.TO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDIV-B.TO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDIV.TO c IDIV-B.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Enhanced Dividend Fund ETF (PDIV.TO) и Manulife Smart International Dividend ETF Unhedged Units (IDIV-B.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDIV.TOIDIV-B.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.88
1.77

+1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.00
2.41

+1.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.34

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.76

2.74

+1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.60

11.59

+5.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDIV.TO vs. IDIV-B.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDIV.TO на текущий момент составляет 2.88, что выше коэффициента Шарпа IDIV-B.TO равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDIV.TO и IDIV-B.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDIV.TOIDIV-B.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.88

1.77

+1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

1.61

-0.98

Просадки

Сравнение просадок PDIV.TO и IDIV-B.TO

Максимальная просадка PDIV.TO за все время составила -30.64%, что больше максимальной просадки IDIV-B.TO в -13.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDIV.TO и IDIV-B.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PDIV.TOIDIV-B.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.64%

-13.62%

-17.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.22%

-10.03%

+4.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.61%

-13.62%

+5.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.96%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-2.08%

+1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.35%

-1.72%

-2.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.18%

2.37%

-1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности PDIV.TO и IDIV-B.TO

Текущая волатильность для Purpose Enhanced Dividend Fund ETF (PDIV.TO) составляет 2.47%, в то время как у Manulife Smart International Dividend ETF Unhedged Units (IDIV-B.TO) волатильность равна 5.11%. Это указывает на то, что PDIV.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDIV-B.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PDIV.TOIDIV-B.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.47%

5.11%

-2.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.39%

13.27%

-7.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.82%

15.49%

-8.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.87%

14.06%

-4.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.89%

14.06%

-0.17%

Сравнение комиссий PDIV.TO и IDIV-B.TO

PDIV.TO берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии IDIV-B.TO в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDIV.TO и IDIV-B.TO

Дивидендная доходность PDIV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.78%, что больше доходности IDIV-B.TO в 2.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDIV-B.TO
Manulife Smart International Dividend ETF Unhedged Units		2.77%3.02%3.49%1.73%0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PDIV.TO
Purpose Enhanced Dividend Fund ETF		11.78%12.24%12.35%11.84%6.38%5.59%6.33%5.85%6.80%25.71%5.38%8.10%

Часто задаваемые вопросы

PDIV.TO and IDIV-B.TO have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IDIV-B.TO is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IDIV-B.TO is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.77% for PDIV.TO.

They also come from different issuers: Purpose Investments and Manulife. Their fees differ too: 0.77% for PDIV.TO and 0.55% for IDIV-B.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PDIV.TO и IDIV-B.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор