Сравнение PDINX с POGAX
PDINX (Putnam Diversified Income Trust) and POGAX (Putnam Growth Opportunities Fund) are both mutual funds - PDINX is a Nontraditional Bonds fund managed by Putnam, while POGAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Putnam. Over the past 10 years, PDINX returned 3.19%/yr vs 18.53%/yr for POGAX. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. PDINX charges 1.01%/yr vs 0.99%/yr for POGAX.
Доходность
Сравнение доходности PDINX и POGAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PDINX показывает доходность 1.70%, что значительно ниже, чем у POGAX с доходностью 9.53%. За последние 10 лет акции PDINX уступали акциям POGAX по среднегодовой доходности: 3.19% против 18.53% соответственно.
PDINX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 1.70%
- 6 месяцев
- 0.70%
- 1 год
- 5.29%
- 3 года*
- 6.54%
- 5 лет*
- 1.60%
- 10 лет*
- 3.19%
POGAX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 7.16%
- С начала года
- 9.53%
- 6 месяцев
- 9.12%
- 1 год
- 25.84%
- 3 года*
- 24.19%
- 5 лет*
- 14.66%
- 10 лет*
- 18.53%
Сравнение доходности по годам PDINX и POGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDINX Putnam Diversified Income Trust | 1.70% | 7.48% | 5.92% | 4.55% | -4.00% | -6.94% | -0.25% | 12.27% | -1.38% | 6.53% |
POGAX Putnam Growth Opportunities Fund | 9.53% | 14.28% | 33.22% | 44.22% | -30.43% | 22.64% | 38.44% | 36.44% | 2.29% | 30.97% |
Correlation
The correlation between PDINX and POGAX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1996 г. | 0.24 |
The correlation between PDINX and POGAX shifts across timeframes, from 0.23 (3 years) to 0.34 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PDINX vs. POGAX — Ранг доходности на риск
PDINX
POGAX
Сравнение PDINX c POGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Diversified Income Trust (PDINX) и Putnam Growth Opportunities Fund (POGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDINX | POGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.30 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | 1.62 | +1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.14 | 5.41 | +4.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDINX | POGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.82 | 1.68 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.68 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.88 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 0.45 | +0.45 |
Просадки
Сравнение просадок PDINX и POGAX
Максимальная просадка PDINX за все время составила -43.44%, что меньше максимальной просадки POGAX в -76.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDINX и POGAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PDINX | POGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.44% | -76.55% | +33.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.96% | -16.42% | +14.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.25% | -23.66% | +12.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.30% | -34.15% | +19.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.27% | -34.15% | +15.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.39% | -0.12% | -2.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.55% | -29.04% | +25.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.52% | 4.92% | -4.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDINX и POGAX
Текущая волатильность для Putnam Diversified Income Trust (PDINX) составляет 1.19%, в то время как у Putnam Growth Opportunities Fund (POGAX) волатильность равна 3.68%. Это указывает на то, что PDINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PDINX | POGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.19% | 3.68% | -2.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.30% | 12.09% | -9.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.93% | 15.91% | -12.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.09% | 21.65% | -13.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.69% | 21.21% | -14.52% |
Сравнение комиссий PDINX и POGAX
PDINX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии POGAX в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDINX и POGAX
Дивидендная доходность PDINX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что меньше доходности POGAX в 5.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDINX Putnam Diversified Income Trust | 3.96% | 5.17% | 18.88% | 6.35% | 4.59% | 3.71% | 3.75% | 4.17% | 5.35% | 5.61% | 5.35% | 4.89% |
POGAX Putnam Growth Opportunities Fund | 5.19% | 5.68% | 4.58% | 0.49% | 7.80% | 9.08% | 3.29% | 3.83% | 7.98% | 1.89% | 0.01% | 5.70% |
Часто задаваемые вопросы
PDINX and POGAX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
POGAX has higher volatility (3.68%) compared to PDINX (1.19%). In terms of maximum drawdown, PDINX dropped -43.44% vs POGAX's -76.55%.
PDINX currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PDINX и POGAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор