PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDIIX с LFLIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PDIIX с LFLIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PDIIX (PIMCO Diversified Income Fund) and LFLIX (BrandywineGLOBAL - Flexible Bond Fund) are both Multisector Bonds funds. Over the past 5 years, PDIIX returned 2.60%/yr vs 2.32%/yr for LFLIX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности PDIIX и LFLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Diversified Income Fund (PDIIX) и BrandywineGLOBAL - Flexible Bond Fund (LFLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PDIIX показывает доходность 1.54%, что значительно ниже, чем у LFLIX с доходностью 2.82%.

PDIIX

1 день
0.10%
1 месяц
0.98%
С начала года
1.54%
6 месяцев
1.82%
1 год
8.85%
3 года*
8.69%
5 лет*
2.60%
10 лет*
4.34%

LFLIX

1 день
0.11%
1 месяц
1.39%
С начала года
2.82%
6 месяцев
3.05%
1 год
8.63%
3 года*
6.89%
5 лет*
2.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PDIIX и LFLIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDIIX
PIMCO Diversified Income Fund		1.54%10.42%6.35%10.41%-14.70%0.42%6.43%13.05%-0.97%8.76%
LFLIX
BrandywineGLOBAL - Flexible Bond Fund		2.82%8.82%2.95%9.57%-10.87%1.05%15.00%10.84%-2.07%4.29%

Correlation

The correlation between PDIIX and LFLIX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.72

The correlation between PDIIX and LFLIX has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Diversified Income Fund

BrandywineGLOBAL - Flexible Bond Fund

Часто сравнивают с PDIIX:
PDIIX с FAGIXPDIIX с PTTRXPDIIX с BONDPDIIX с BNDPDIIX с FNBGXPDIIX с VGITPDIIX с BIL
Часто сравнивают с LFLIX:
LFLIX с MDFIXLFLIX с DBLLFLIX с CBLDXLFLIX с DLYLFLIX с FCBYXLFLIX с PFLEXLFLIX с JMSIX

Доходность на риск

PDIIX vs. LFLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDIIX
Ранг доходности на риск PDIIX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDIIX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDIIX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDIIX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDIIX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDIIX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
LFLIX
Ранг доходности на риск LFLIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LFLIX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LFLIX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LFLIX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LFLIX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LFLIX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDIIX c LFLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Diversified Income Fund (PDIIX) и BrandywineGLOBAL - Flexible Bond Fund (LFLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDIIXLFLIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
2.17

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.75
3.30

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.43

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

3.23

-0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.53

11.30

-0.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDIIX vs. LFLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDIIX на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LFLIX равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDIIX и LFLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDIIXLFLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

2.17

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.41

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.22

0.84

+0.38

Просадки

Сравнение просадок PDIIX и LFLIX

Максимальная просадка PDIIX за все время составила -21.96%, что больше максимальной просадки LFLIX в -16.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDIIX и LFLIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PDIIXLFLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.96%

-16.73%

-5.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.55%

-2.72%

-0.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.27%

-7.54%

+3.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.50%

-16.73%

-3.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

-0.21%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.82%

-2.86%

+0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

0.78%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности PDIIX и LFLIX

PIMCO Diversified Income Fund (PDIIX) и BrandywineGLOBAL - Flexible Bond Fund (LFLIX) имеют волатильность 1.49% и 1.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PDIIXLFLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.49%

1.47%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.17%

3.35%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.85%

4.05%

-0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.00%

5.72%

-0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.89%

5.09%

-0.20%

Сравнение комиссий PDIIX и LFLIX

И PDIIX, и LFLIX имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDIIX и LFLIX

Дивидендная доходность PDIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.52%, что меньше доходности LFLIX в 6.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LFLIX
BrandywineGLOBAL - Flexible Bond Fund		6.94%6.67%8.94%5.36%3.28%2.90%3.62%6.04%3.67%3.06%0.00%0.00%
PDIIX
PIMCO Diversified Income Fund		5.52%5.42%5.18%4.66%3.91%3.65%3.68%5.04%4.46%4.84%4.94%7.68%

Часто задаваемые вопросы

PDIIX and LFLIX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PDIIX has higher volatility (1.49%) compared to LFLIX (1.47%). In terms of maximum drawdown, PDIIX dropped -21.96% vs LFLIX's -16.73%.

PDIIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PDIIX и LFLIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор