PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDGJX с FRHMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDGJX с FRHMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Prudential Day One 2035 Fund (PDGJX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX).

PDGJX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г.. FRHMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности PDGJX и FRHMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Prudential Day One 2035 Fund (PDGJX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDGJX и FRHMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PDGJX
Prudential Day One 2035 Fund		-0.16%14.63%22.14%14.74%-14.08%17.09%11.06%7.46%
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6		0.28%10.02%4.50%8.28%-11.48%2.98%8.79%3.17%

Доходность по периодам

С начала года, PDGJX показывает доходность -0.16%, что значительно ниже, чем у FRHMX с доходностью 0.28%.

PDGJX

1 день
1.91%
1 месяц
-3.91%
С начала года
-0.16%
6 месяцев
1.64%
1 год
13.53%
3 года*
15.26%
5 лет*
8.85%
10 лет*
—

FRHMX

1 день
0.74%
1 месяц
-2.06%
С начала года
0.28%
6 месяцев
1.40%
1 год
7.78%
3 года*
6.39%
5 лет*
2.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Prudential Day One 2035 Fund

Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6

Часто сравнивают с PDGJX:
PDGJX с SWYFXPDGJX с PBHAXPDGJX с FYTKXPDGJX с FFGZXPDGJX с FRFZXPDGJX с FFFAXPDGJX с HYSZX
Часто сравнивают с FRHMX:
FRHMX с RFGTXFRHMX с FHNDXFRHMX с TRRLXFRHMX с LINKXFRHMX с FHRDXFRHMX с FNGLXFRHMX с FSNQX

Сравнение комиссий PDGJX и FRHMX

PDGJX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии FRHMX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6
PDGJX
Prudential Day One 2035 Fund

Доходность на риск

PDGJX vs. FRHMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDGJX
Ранг доходности на риск PDGJX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDGJX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDGJX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDGJX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDGJX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDGJX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
FRHMX
Ранг доходности на риск FRHMX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRHMX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRHMX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRHMX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRHMX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRHMX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDGJX c FRHMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prudential Day One 2035 Fund (PDGJX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDGJXFRHMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.75

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

2.45

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.35

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

2.38

-0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.29

9.46

-1.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDGJX vs. FRHMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDGJX на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRHMX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDGJX и FRHMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDGJXFRHMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.75

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.51

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.73

+0.06

Корреляция

Корреляция между PDGJX и FRHMX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDGJX и FRHMX

Дивидендная доходность PDGJX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что больше доходности FRHMX в 3.36%

TTM202520242023202220212020201920182017
PDGJX
Prudential Day One 2035 Fund		4.32%4.31%22.20%4.16%8.27%13.30%2.34%5.23%5.69%2.04%
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6		3.36%3.22%3.24%3.02%4.77%3.78%2.61%1.95%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PDGJX и FRHMX

Максимальная просадка PDGJX за все время составила -28.04%, что больше максимальной просадки FRHMX в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDGJX и FRHMX.

Загрузка...

Показатели просадок

PDGJXFRHMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.04%

-15.96%

-12.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.11%

-3.42%

-4.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.17%

-15.96%

-4.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.43%

-2.45%

-1.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.75%

-3.58%

-0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

0.86%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности PDGJX и FRHMX

Prudential Day One 2035 Fund (PDGJX) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что PDGJX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRHMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDGJXFRHMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

2.13%

+1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.11%

2.94%

+3.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.72%

4.63%

+6.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.79%

5.23%

+6.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.53%

5.14%

+7.39%