Сравнение PDGIX с VVIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Dividend Growth Fund (PDGIX) и Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX).
PDGIX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 17 дек. 2015 г.. VVIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности PDGIX и VVIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PDGIX и VVIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDGIX T. Rowe Price Dividend Growth Fund | -0.52% | 14.91% | 13.63% | 13.82% | -10.08% | 26.19% | 14.06% | 31.90% | -0.93% | 18.98% |
VVIAX Vanguard Value Index Fund Admiral Shares | 3.30% | 15.27% | 16.00% | 9.22% | -2.07% | 26.51% | 2.29% | 25.81% | -5.45% | 17.13% |
Доходность по периодам
С начала года, PDGIX показывает доходность -0.52%, что значительно ниже, чем у VVIAX с доходностью 3.30%. За последние 10 лет акции PDGIX превзошли акции VVIAX по среднегодовой доходности: 12.45% против 11.79% соответственно.
PDGIX
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- -5.21%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 11.56%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 9.64%
- 10 лет*
- 12.45%
VVIAX
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- 3.30%
- 6 месяцев
- 6.13%
- 1 год
- 16.29%
- 3 года*
- 15.07%
- 5 лет*
- 10.84%
- 10 лет*
- 11.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDGIX и VVIAX
PDGIX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии VVIAX в 0.05%.
Доходность на риск
PDGIX vs. VVIAX — Ранг доходности на риск
PDGIX
VVIAX
Сравнение PDGIX c VVIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Dividend Growth Fund (PDGIX) и Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDGIX | VVIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 1.08 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 1.56 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.23 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 1.53 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.43 | 6.89 | -1.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDGIX | VVIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 1.08 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.78 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.71 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.40 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между PDGIX и VVIAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDGIX и VVIAX
Дивидендная доходность PDGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.28%, что больше доходности VVIAX в 2.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDGIX T. Rowe Price Dividend Growth Fund | 8.28% | 8.16% | 4.80% | 2.90% | 3.99% | 2.09% | 1.15% | 2.44% | 3.81% | 1.89% | 3.20% | 0.00% |
VVIAX Vanguard Value Index Fund Admiral Shares | 2.01% | 2.04% | 2.30% | 2.45% | 2.51% | 2.14% | 2.55% | 2.49% | 2.72% | 2.29% | 2.45% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок PDGIX и VVIAX
Максимальная просадка PDGIX за все время составила -33.17%, что меньше максимальной просадки VVIAX в -59.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDGIX и VVIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PDGIX | VVIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.17% | -59.32% | +26.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.27% | -11.28% | +0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.21% | -17.14% | -2.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.17% | -36.80% | +3.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.48% | -4.82% | -0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.40% | -9.67% | +6.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 2.50% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDGIX и VVIAX
T. Rowe Price Dividend Growth Fund (PDGIX) имеет более высокую волатильность в 4.13% по сравнению с Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что PDGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VVIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PDGIX | VVIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.13% | 3.80% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.63% | 7.69% | -0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.09% | 14.88% | +0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.08% | 13.92% | +0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.87% | 16.74% | -0.87% |