PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDGIX с VHYAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDGIX с VHYAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Dividend Growth Fund (PDGIX) и Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX).

PDGIX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 17 дек. 2015 г.. VHYAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности PDGIX и VHYAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Dividend Growth Fund (PDGIX) и Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDGIX и VHYAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PDGIX
T. Rowe Price Dividend Growth Fund		-0.52%14.91%13.63%13.82%-10.08%26.19%14.06%22.92%
VHYAX
Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		3.81%15.39%17.39%6.68%-0.45%26.08%1.06%16.67%

Доходность по периодам

С начала года, PDGIX показывает доходность -0.52%, что значительно ниже, чем у VHYAX с доходностью 3.81%.

PDGIX

1 день
1.97%
1 месяц
-5.21%
С начала года
-0.52%
6 месяцев
1.78%
1 год
11.56%
3 года*
13.18%
5 лет*
9.64%
10 лет*
12.45%

VHYAX

1 день
1.80%
1 месяц
-3.94%
С начала года
3.81%
6 месяцев
6.29%
1 год
17.97%
3 года*
15.17%
5 лет*
11.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Dividend Growth Fund

Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с PDGIX:
PDGIX с VIMAXPDGIX с PRDGXPDGIX с DODGXPDGIX с POMIXPDGIX с VOOPDGIX с FXAIXPDGIX с SCHD
Часто сравнивают с VHYAX:
VHYAX с VDIGXVHYAX с VYMIVHYAX с SCHDVHYAX с VEIPXVHYAX с VIHAXVHYAX с VOOVHYAX с SPY

Сравнение комиссий PDGIX и VHYAX

PDGIX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии VHYAX в 0.08%.

PDGIX
T. Rowe Price Dividend Growth Fund
VHYAX
Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

PDGIX vs. VHYAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDGIX
Ранг доходности на риск PDGIX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDGIX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDGIX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDGIX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDGIX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDGIX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
VHYAX
Ранг доходности на риск VHYAX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHYAX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHYAX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHYAX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHYAX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHYAX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDGIX c VHYAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Dividend Growth Fund (PDGIX) и Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDGIXVHYAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

1.18

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

1.68

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.26

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

1.69

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.43

7.45

-2.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDGIX vs. VHYAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDGIX на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа VHYAX равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDGIX и VHYAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDGIXVHYAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.18

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.79

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.65

+0.14

Корреляция

Корреляция между PDGIX и VHYAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDGIX и VHYAX

Дивидендная доходность PDGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.28%, что больше доходности VHYAX в 2.35%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
PDGIX
T. Rowe Price Dividend Growth Fund		8.28%8.16%4.80%2.90%3.99%2.09%1.15%2.44%3.81%1.89%3.20%
VHYAX
Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		2.35%2.42%2.72%3.09%2.98%2.74%3.16%3.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PDGIX и VHYAX

Максимальная просадка PDGIX за все время составила -33.17%, что меньше максимальной просадки VHYAX в -35.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDGIX и VHYAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PDGIXVHYAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.17%

-35.14%

+1.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.27%

-11.30%

+0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.21%

-15.87%

-3.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.48%

-4.81%

-0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.40%

-3.84%

+0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

2.56%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности PDGIX и VHYAX

T. Rowe Price Dividend Growth Fund (PDGIX) имеет более высокую волатильность в 4.13% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что PDGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHYAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDGIXVHYAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

3.79%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.63%

8.01%

-0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.09%

15.19%

-0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.08%

14.01%

+0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.87%

18.11%

-2.24%