Сравнение PDGIX с NEIMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Dividend Growth Fund (PDGIX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX).
PDGIX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 17 дек. 2015 г.. NEIMX управляется Neiman Funds. Фонд был запущен 1 апр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности PDGIX и NEIMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PDGIX и NEIMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDGIX T. Rowe Price Dividend Growth Fund | -0.52% | 14.91% | 13.63% | 13.82% | -10.08% | 26.19% | 14.06% | 31.90% | -0.93% | 18.98% |
NEIMX Neiman Large Cap Value Fund | 5.61% | 18.68% | 13.50% | 6.15% | -5.16% | 23.85% | -5.97% | 23.49% | -9.76% | 19.00% |
Доходность по периодам
С начала года, PDGIX показывает доходность -0.52%, что значительно ниже, чем у NEIMX с доходностью 5.61%. За последние 10 лет акции PDGIX превзошли акции NEIMX по среднегодовой доходности: 12.45% против 9.24% соответственно.
PDGIX
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- -5.21%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 11.56%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 9.64%
- 10 лет*
- 12.45%
NEIMX
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 8.69%
- 1 год
- 25.83%
- 3 года*
- 14.76%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 9.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDGIX и NEIMX
PDGIX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии NEIMX в 1.46%.
Доходность на риск
PDGIX vs. NEIMX — Ранг доходности на риск
PDGIX
NEIMX
Сравнение PDGIX c NEIMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Dividend Growth Fund (PDGIX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDGIX | NEIMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 1.65 | -0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 2.32 | -1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.38 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 2.49 | -1.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.43 | 12.55 | -7.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDGIX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 1.65 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.02 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.02 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.03 | +0.77 |
Корреляция
Корреляция между PDGIX и NEIMX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDGIX и NEIMX
Дивидендная доходность PDGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.28%, что больше доходности NEIMX в 0.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDGIX T. Rowe Price Dividend Growth Fund | 8.28% | 8.16% | 4.80% | 2.90% | 3.99% | 2.09% | 1.15% | 2.44% | 3.81% | 1.89% | 3.20% | 0.00% |
NEIMX Neiman Large Cap Value Fund | 0.72% | 0.76% | 1.10% | 1.36% | 3.60% | 17.65% | 1.20% | 2.26% | 1.20% | 6.64% | 10.20% | 4.19% |
Просадки
Сравнение просадок PDGIX и NEIMX
Максимальная просадка PDGIX за все время составила -33.17%, что меньше максимальной просадки NEIMX в -92.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDGIX и NEIMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PDGIX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.17% | -92.94% | +59.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.27% | -10.78% | -0.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.21% | -92.94% | +73.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.17% | -92.94% | +59.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.48% | -90.08% | +84.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.40% | -9.92% | +6.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 2.14% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDGIX и NEIMX
T. Rowe Price Dividend Growth Fund (PDGIX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) имеют волатильность 4.13% и 4.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PDGIX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.13% | 4.05% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.63% | 8.52% | -0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.09% | 15.65% | -0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.08% | 576.30% | -562.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.87% | 407.62% | -391.75% |