Сравнение PDFDX с FSMEX
PDFDX (Perkins Discovery Fund) and FSMEX (Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio) are both Health & Biotech Equities funds. Over the past 10 years, PDFDX returned 9.82%/yr vs 9.47%/yr for FSMEX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PDFDX charges 2.50%/yr vs 0.68%/yr for FSMEX.
Доходность
Сравнение доходности PDFDX и FSMEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PDFDX показывает доходность 1.98%, что значительно выше, чем у FSMEX с доходностью -17.61%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PDFDX имеют среднегодовую доходность 9.82%, а акции FSMEX немного отстают с 9.47%.
PDFDX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 5.46%
- С начала года
- 1.98%
- 6 месяцев
- 2.97%
- 1 год
- 31.05%
- 3 года*
- 8.77%
- 5 лет*
- -4.76%
- 10 лет*
- 9.82%
FSMEX
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- 2.05%
- С начала года
- -17.61%
- 6 месяцев
- -18.69%
- 1 год
- -11.90%
- 3 года*
- 0.79%
- 5 лет*
- -0.96%
- 10 лет*
- 9.47%
Сравнение доходности по годам PDFDX и FSMEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDFDX Perkins Discovery Fund | 1.98% | 9.94% | 19.19% | 10.77% | -39.93% | 2.11% | 62.16% | 15.01% | 22.19% | 11.58% |
FSMEX Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio | -17.61% | 8.13% | 18.37% | 0.62% | -24.84% | 24.56% | 30.18% | 29.58% | 15.98% | 26.66% |
Correlation
The correlation between PDFDX and FSMEX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 1998 г. | 0.59 |
The correlation between PDFDX and FSMEX shifts across timeframes, from 0.59 (all time) to 0.72 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PDFDX vs. FSMEX — Ранг доходности на риск
PDFDX
FSMEX
Сравнение PDFDX c FSMEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Perkins Discovery Fund (PDFDX) и Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio (FSMEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDFDX | FSMEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.91 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | -0.45 | +1.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.28 | -1.08 | +5.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDFDX | FSMEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | -0.65 | +1.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | -0.05 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.46 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.64 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок PDFDX и FSMEX
Максимальная просадка PDFDX за все время составила -67.44%, что больше максимальной просадки FSMEX в -40.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDFDX и FSMEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PDFDX | FSMEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.44% | -40.34% | -27.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.11% | -26.28% | +4.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.75% | -26.28% | -5.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.95% | -40.34% | -19.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.70% | -40.34% | -22.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.65% | -22.84% | -11.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.72% | -7.75% | -17.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.80% | 10.81% | -3.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDFDX и FSMEX
Текущая волатильность для Perkins Discovery Fund (PDFDX) составляет 6.50%, в то время как у Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio (FSMEX) волатильность равна 7.26%. Это указывает на то, что PDFDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PDFDX | FSMEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.50% | 7.26% | -0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.09% | 14.54% | +3.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.02% | 18.08% | +7.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.80% | 21.01% | +8.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.96% | 20.76% | +8.20% |
Сравнение комиссий PDFDX и FSMEX
PDFDX берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии FSMEX в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDFDX и FSMEX
Дивидендная доходность PDFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.60%, что меньше доходности FSMEX в 22.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSMEX Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio | 22.03% | 10.53% | 17.04% | 0.00% | 1.80% | 8.12% | 6.65% | 1.77% | 7.47% | 6.26% | 5.84% | 16.35% |
PDFDX Perkins Discovery Fund | 9.60% | 4.25% | 0.00% | 0.00% | 1.78% | 31.11% | 1.71% | 0.00% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PDFDX and FSMEX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSMEX has higher volatility (7.26%) compared to PDFDX (6.50%). In terms of maximum drawdown, PDFDX dropped -67.44% vs FSMEX's -40.34%.
PDFDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PDFDX и FSMEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор