PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDEZX с SBEMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PDEZX с SBEMX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PDEZX (PGIM Jennison Emerging Markets Equity Opportunities Fund) and SBEMX (Segall Bryant & Hamill Emerging Markets Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 10 years, PDEZX returned 12.15%/yr vs 12.98%/yr for SBEMX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. PDEZX charges 1.05%/yr vs 1.23%/yr for SBEMX.

Доходность

Сравнение доходности PDEZX и SBEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Emerging Markets Equity Opportunities Fund (PDEZX) и Segall Bryant & Hamill Emerging Markets Fund (SBEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PDEZX показывает доходность 34.32%, что значительно выше, чем у SBEMX с доходностью 30.40%. За последние 10 лет акции PDEZX уступали акциям SBEMX по среднегодовой доходности: 12.15% против 12.98% соответственно.

PDEZX

1 день
0.04%
1 месяц
4.26%
С начала года
34.32%
6 месяцев
35.36%
1 год
49.85%
3 года*
27.86%
5 лет*
2.68%
10 лет*
12.15%

SBEMX

1 день
1.45%
1 месяц
12.08%
С начала года
30.40%
6 месяцев
34.11%
1 год
60.33%
3 года*
30.91%
5 лет*
13.37%
10 лет*
12.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PDEZX и SBEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDEZX
PGIM Jennison Emerging Markets Equity Opportunities Fund		34.32%14.88%18.48%16.12%-41.65%-0.86%72.88%30.33%-18.26%40.80%
SBEMX
Segall Bryant & Hamill Emerging Markets Fund		30.40%35.14%13.83%20.64%-16.04%5.46%7.17%18.83%-17.07%36.08%

Correlation

The correlation between PDEZX and SBEMX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2014 г.

0.81

The correlation between PDEZX and SBEMX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Emerging Markets Equity Opportunities Fund

Segall Bryant & Hamill Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с PDEZX:
PDEZX с VTIPDEZX с VWOPDEZX с VEMAXPDEZX с PJFAXPDEZX с EFEIXPDEZX с IEMFXPDEZX с EITEX
Часто сравнивают с SBEMX:
SBEMX с SBHVXSBEMX с SBSIXSBEMX с SBAPXSBEMX с SBASXSBEMX с SBHAXSBEMX с WTLTXSBEMX с WTCOX

Доходность на риск

PDEZX vs. SBEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDEZX
Ранг доходности на риск PDEZX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDEZX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDEZX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDEZX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDEZX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDEZX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
SBEMX
Ранг доходности на риск SBEMX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBEMX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBEMX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBEMX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBEMX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBEMX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDEZX c SBEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Emerging Markets Equity Opportunities Fund (PDEZX) и Segall Bryant & Hamill Emerging Markets Fund (SBEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDEZXSBEMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
3.52

-1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
4.41

-1.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.66

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.64

4.47

-0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.51

18.13

-5.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDEZX vs. SBEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDEZX на текущий момент составляет 2.15, что ниже коэффициента Шарпа SBEMX равного 3.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDEZX и SBEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDEZXSBEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

3.52

-1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.87

-0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.79

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.48

-0.07

Просадки

Сравнение просадок PDEZX и SBEMX

Максимальная просадка PDEZX за все время составила -54.95%, что больше максимальной просадки SBEMX в -41.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDEZX и SBEMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PDEZXSBEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.95%

-41.05%

-13.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.94%

-13.65%

-0.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.92%

-14.57%

-7.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.88%

-31.75%

-21.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.95%

-41.05%

-13.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.12%

0.00%

-1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.23%

-12.46%

-7.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

3.36%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности PDEZX и SBEMX

PGIM Jennison Emerging Markets Equity Opportunities Fund (PDEZX) имеет более высокую волатильность в 9.45% по сравнению с Segall Bryant & Hamill Emerging Markets Fund (SBEMX) с волатильностью 7.90%. Это указывает на то, что PDEZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PDEZXSBEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.45%

7.90%

+1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.85%

15.00%

+4.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.62%

17.31%

+6.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.56%

15.41%

+8.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.25%

16.51%

+5.74%

Сравнение комиссий PDEZX и SBEMX

PDEZX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии SBEMX в 1.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDEZX и SBEMX

Дивидендная доходность PDEZX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности SBEMX в 2.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDEZX
PGIM Jennison Emerging Markets Equity Opportunities Fund		1.64%2.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SBEMX
Segall Bryant & Hamill Emerging Markets Fund		2.11%2.76%6.69%5.59%4.19%5.38%1.77%2.61%3.32%4.89%2.09%4.06%

Часто задаваемые вопросы

PDEZX and SBEMX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PDEZX has higher volatility (9.45%) compared to SBEMX (7.90%). In terms of maximum drawdown, PDEZX dropped -54.95% vs SBEMX's -41.05%.

SBEMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.52 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PDEZX и SBEMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор