PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDEZX с DEMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDEZX с DEMIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Emerging Markets Equity Opportunities Fund (PDEZX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX).

PDEZX управляется PGIM. Фонд был запущен 15 сент. 2014 г.. DEMIX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 9 июн. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности PDEZX и DEMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Emerging Markets Equity Opportunities Fund (PDEZX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDEZX и DEMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDEZX
PGIM Jennison Emerging Markets Equity Opportunities Fund		2.64%14.88%18.48%16.12%-41.65%-0.86%72.88%30.33%-18.26%40.80%
DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund		13.36%86.79%6.52%17.59%-28.66%-2.08%26.09%24.33%-17.10%41.98%

Доходность по периодам

С начала года, PDEZX показывает доходность 2.64%, что значительно ниже, чем у DEMIX с доходностью 13.36%. За последние 10 лет акции PDEZX уступали акциям DEMIX по среднегодовой доходности: 9.10% против 14.40% соответственно.

PDEZX

1 день
-1.17%
1 месяц
-13.24%
С начала года
2.64%
6 месяцев
1.50%
1 год
19.21%
3 года*
16.65%
5 лет*
-1.37%
10 лет*
9.10%

DEMIX

1 день
0.99%
1 месяц
-18.24%
С начала года
13.36%
6 месяцев
43.46%
1 год
104.80%
3 года*
35.24%
5 лет*
12.50%
10 лет*
14.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Emerging Markets Equity Opportunities Fund

Delaware Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с PDEZX:
PDEZX с VTIPDEZX с VWOPDEZX с VEMAXPDEZX с EFEIXPDEZX с EITEXPDEZX с FCEEXPDEZX с BEMIX
Часто сравнивают с DEMIX:
DEMIX с SPYDEMIX с LZEMXDEMIX с RAFGXDEMIX с EMEQDEMIX с RGAGXDEMIX с DFWVXDEMIX с PBP

Сравнение комиссий PDEZX и DEMIX

PDEZX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии DEMIX в 1.26%.

DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund
PDEZX
PGIM Jennison Emerging Markets Equity Opportunities Fund

Доходность на риск

PDEZX vs. DEMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDEZX
Ранг доходности на риск PDEZX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDEZX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDEZX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDEZX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDEZX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDEZX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
DEMIX
Ранг доходности на риск DEMIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEMIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDEZX c DEMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Emerging Markets Equity Opportunities Fund (PDEZX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDEZXDEMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

3.11

-2.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.08

3.29

-2.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.51

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

4.81

-3.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.49

18.57

-15.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDEZX vs. DEMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDEZX на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа DEMIX равного 3.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDEZX и DEMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDEZXDEMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

3.11

-2.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.54

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.66

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.44

-0.14

Корреляция

Корреляция между PDEZX и DEMIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDEZX и DEMIX

Дивидендная доходность PDEZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что меньше доходности DEMIX в 16.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDEZX
PGIM Jennison Emerging Markets Equity Opportunities Fund		2.15%2.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund		16.74%18.97%1.99%2.95%1.89%3.42%0.87%0.80%0.65%1.80%0.94%0.30%

Просадки

Сравнение просадок PDEZX и DEMIX

Максимальная просадка PDEZX за все время составила -54.95%, что меньше максимальной просадки DEMIX в -63.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDEZX и DEMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PDEZXDEMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.95%

-63.15%

+8.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.06%

-20.32%

+4.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.88%

-43.95%

-8.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.95%

-46.29%

-8.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.17%

-19.53%

-3.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.43%

-18.54%

-1.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.31%

5.26%

-0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности PDEZX и DEMIX

Текущая волатильность для PGIM Jennison Emerging Markets Equity Opportunities Fund (PDEZX) составляет 11.26%, в то время как у Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX) волатильность равна 19.15%. Это указывает на то, что PDEZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDEZXDEMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.26%

19.15%

-7.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.71%

28.50%

-10.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.60%

33.36%

-8.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.12%

23.11%

+0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.89%

21.94%

-0.05%