PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDEJX с PDDDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDEJX с PDDDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX) и Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX).

PDEJX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г.. PDDDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности PDEJX и PDDDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX) и Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDEJX и PDDDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDEJX
Prudential Day One 2025 Fund		0.55%11.91%17.34%11.21%-12.30%12.90%9.30%16.82%-4.47%12.48%
PDDDX
Prudential Day One 2020 Fund		0.77%10.40%15.97%9.52%-12.63%36.80%8.13%14.99%-4.65%10.17%

Доходность по периодам

С начала года, PDEJX показывает доходность 0.55%, что значительно ниже, чем у PDDDX с доходностью 0.77%.

PDEJX

1 день
1.40%
1 месяц
-2.68%
С начала года
0.55%
6 месяцев
1.96%
1 год
10.58%
3 года*
12.21%
5 лет*
7.10%
10 лет*
—

PDDDX

1 день
1.16%
1 месяц
-2.33%
С начала года
0.77%
6 месяцев
1.81%
1 год
9.25%
3 года*
10.93%
5 лет*
10.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Prudential Day One 2025 Fund

Prudential Day One 2020 Fund

Часто сравнивают с PDEJX:
PDEJX с FIJOXPDEJX с FFFCXPDEJX с LPWRXPDEJX с PHTYXPDEJX с TRRDXPDEJX с FFFEXPDEJX с FRFZX
Часто сравнивают с PDDDX:
PDDDX с FUTUPDDDX с FYTKXPDDDX с RFGTXPDDDX с TRRLXPDDDX с LINKXPDDDX с FHNDXPDDDX с FHFDX

Сравнение комиссий PDEJX и PDDDX

PDEJX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии PDDDX в 0.76%.

PDDDX
Prudential Day One 2020 Fund
PDEJX
Prudential Day One 2025 Fund

Доходность на риск

PDEJX vs. PDDDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDEJX
Ранг доходности на риск PDEJX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDEJX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDEJX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDEJX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDEJX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDEJX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
PDDDX
Ранг доходности на риск PDDDX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDDDX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDDDX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDDDX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDDDX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDDDX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDEJX c PDDDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX) и Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDEJXPDDDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

1.43

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

2.03

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.31

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

1.83

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.24

8.88

+0.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDEJX vs. PDDDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDEJX на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDDDX равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDEJX и PDDDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDEJXPDDDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

1.43

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.77

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.78

+0.10

Корреляция

Корреляция между PDEJX и PDDDX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDEJX и PDDDX

Дивидендная доходность PDEJX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%, что больше доходности PDDDX в 4.02%

TTM202520242023202220212020201920182017
PDEJX
Prudential Day One 2025 Fund		5.60%5.63%20.16%3.66%7.83%10.79%2.42%5.03%4.61%1.68%
PDDDX
Prudential Day One 2020 Fund		4.02%4.05%19.73%3.22%8.41%28.05%1.91%3.76%3.05%0.86%

Просадки

Сравнение просадок PDEJX и PDDDX

Максимальная просадка PDEJX за все время составила -20.45%, что больше максимальной просадки PDDDX в -18.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDEJX и PDDDX.

Загрузка...

Показатели просадок

PDEJXPDDDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.45%

-18.88%

-1.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.85%

-5.29%

-0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.83%

-16.64%

-0.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.94%

-2.60%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.90%

-3.06%

+0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.20%

1.09%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности PDEJX и PDDDX

Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX) имеет более высокую волатильность в 2.87% по сравнению с Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX) с волатильностью 2.43%. Это указывает на то, что PDEJX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDDDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDEJXPDDDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

2.43%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.33%

3.72%

+0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.52%

6.65%

+0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.87%

13.75%

-4.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.86%

11.45%

-2.59%