PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDEJX с PDAHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDEJX с PDAHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX) и Prudential Day One Income Fund (PDAHX).

PDEJX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г.. PDAHX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности PDEJX и PDAHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX) и Prudential Day One Income Fund (PDAHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDEJX и PDAHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDEJX
Prudential Day One 2025 Fund		0.55%11.91%17.34%11.21%-12.30%12.90%9.30%16.82%-4.47%12.48%
PDAHX
Prudential Day One Income Fund		1.03%10.37%8.27%8.89%-11.69%9.21%8.22%13.58%-3.26%8.25%

Доходность по периодам

С начала года, PDEJX показывает доходность 0.55%, что значительно ниже, чем у PDAHX с доходностью 1.03%.

PDEJX

1 день
1.40%
1 месяц
-2.68%
С начала года
0.55%
6 месяцев
1.96%
1 год
10.58%
3 года*
12.21%
5 лет*
7.10%
10 лет*
—

PDAHX

1 день
0.95%
1 месяц
-2.04%
С начала года
1.03%
6 месяцев
2.12%
1 год
9.03%
3 года*
8.37%
5 лет*
4.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Prudential Day One 2025 Fund

Prudential Day One Income Fund

Часто сравнивают с PDEJX:
PDEJX с FIJOXPDEJX с FFFCXPDEJX с PHTYXPDEJX с TRRDXPDEJX с LPWRXPDEJX с FFFEXPDEJX с FRFZX
Часто сравнивают с PDAHX:
PDAHX с DGROPDAHX с FNGLXPDAHX с FFFYXPDAHX с TRRLXPDAHX с LINKXPDAHX с FHFDXPDAHX с FHNDX

Сравнение комиссий PDEJX и PDAHX

PDEJX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии PDAHX в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

PDAHX
Prudential Day One Income Fund
PDEJX
Prudential Day One 2025 Fund

Доходность на риск

PDEJX vs. PDAHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDEJX
Ранг доходности на риск PDEJX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDEJX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDEJX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDEJX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDEJX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDEJX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
PDAHX
Ранг доходности на риск PDAHX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDAHX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDAHX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDAHX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDAHX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDAHX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDEJX c PDAHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX) и Prudential Day One Income Fund (PDAHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDEJXPDAHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

1.59

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

2.23

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.34

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

2.08

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.24

9.97

-0.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDEJX vs. PDAHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDEJX на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDAHX равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDEJX и PDAHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDEJXPDAHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

1.59

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.70

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.85

+0.03

Корреляция

Корреляция между PDEJX и PDAHX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDEJX и PDAHX

Дивидендная доходность PDEJX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%, что больше доходности PDAHX в 4.80%

TTM202520242023202220212020201920182017
PDEJX
Prudential Day One 2025 Fund		5.60%5.63%20.16%3.66%7.83%10.79%2.42%5.03%4.61%1.68%
PDAHX
Prudential Day One Income Fund		4.80%4.92%7.35%3.54%7.78%7.72%2.22%4.25%3.70%1.88%

Просадки

Сравнение просадок PDEJX и PDAHX

Максимальная просадка PDEJX за все время составила -20.45%, что больше максимальной просадки PDAHX в -15.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDEJX и PDAHX.

Загрузка...

Показатели просадок

PDEJXPDAHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.45%

-15.65%

-4.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.85%

-4.60%

-1.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.83%

-15.65%

-1.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.94%

-2.31%

-0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.90%

-2.71%

-0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.20%

0.96%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности PDEJX и PDAHX

Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX) имеет более высокую волатильность в 2.87% по сравнению с Prudential Day One Income Fund (PDAHX) с волатильностью 2.16%. Это указывает на то, что PDEJX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDAHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDEJXPDAHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

2.16%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.33%

3.27%

+1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.52%

5.84%

+1.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.87%

6.54%

+2.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.86%

6.41%

+2.45%