Сравнение PDDL с TSYY
PDDL (GraniteShares 2x Long PDD Daily ETF) and TSYY (GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF) are both exchange-traded funds - PDDL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while TSYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, PDDL returned -46.29% vs -11.64% for TSYY. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. PDDL charges 1.50%/yr vs 1.15%/yr for TSYY.
Доходность
Сравнение доходности PDDL и TSYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PDDL показывает доходность -49.92%, что значительно ниже, чем у TSYY с доходностью -17.65%.
PDDL
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- 9.64%
- 6 месяцев
- -43.44%
- С начала года
- -49.92%
- 1 год
- -46.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSYY
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -1.63%
- 6 месяцев
- -17.30%
- С начала года
- -17.65%
- 1 год
- -11.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PDDL и TSYY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PDDL GraniteShares 2x Long PDD Daily ETF | -49.92% | 9.27% |
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | -17.65% | 8.85% |
Correlation
The correlation between PDDL and TSYY is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PDDL vs. TSYY — Ранг доходности на риск
PDDL
TSYY
Сравнение PDDL c TSYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long PDD Daily ETF (PDDL) и GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PDDL | TSYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.96 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | -0.41 | -0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | -0.69 | -0.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PDDL и TSYY
Максимальная просадка PDDL за все время составила -76.06%, что больше максимальной просадки TSYY в -41.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDDL и TSYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PDDL | TSYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.06% | -41.52% | -34.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.06% | -28.39% | -47.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.23% | -37.49% | -29.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.11% | -26.66% | -7.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.78% | 16.89% | +24.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDDL и TSYY
GraniteShares 2x Long PDD Daily ETF (PDDL) имеет более высокую волатильность в 23.22% по сравнению с GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что PDDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PDDL | TSYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.22% | 6.71% | +16.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.05% | 18.02% | +35.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.67% | 30.07% | +37.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.56% | 36.70% | +30.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.56% | 36.70% | +30.86% |
Сравнение комиссий PDDL и TSYY
PDDL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии TSYY в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDDL и TSYY
Дивидендная доходность PDDL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности TSYY в 248.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
PDDL GraniteShares 2x Long PDD Daily ETF | 0.67% | 0.33% | 0.00% |
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | 248.09% | 256.64% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
PDDL and TSYY have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PDDL has higher volatility (23.22%) compared to TSYY (6.71%). In terms of maximum drawdown, PDDL dropped -76.06% vs TSYY's -41.52%.
On 1-year performance, TSYY leads with -11.64% vs -46.29% for PDDL. On fees, TSYY is cheaper at 1.15% per year. On volatility, TSYY has been the lower-risk option at 6.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSYY has performed better with a -11.64% return vs -46.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSYY is cheaper with a 1.15% expense ratio, compared with 1.50% for PDDL.
TSYY has the higher dividend yield at 248.09%, compared with 0.67% for PDDL.
PDDL is categorized as Leveraged Equities, while TSYY is Derivative Income. Their fees differ too: 1.50% for PDDL and 1.15% for TSYY.
TSYY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.39 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PDDL и TSYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор