Сравнение PDDL с NVD
PDDL (GraniteShares 2x Long PDD Daily ETF) and NVD (GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF) are both exchange-traded funds - PDDL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while NVD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, PDDL returned -46.29% vs -49.89% for NVD. At a correlation of -0.26, they often move in opposite directions. Both charge a 1.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности PDDL и NVD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PDDL показывает доходность -49.92%, что значительно ниже, чем у NVD с доходностью -33.57%.
PDDL
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- 9.64%
- 6 месяцев
- -43.44%
- С начала года
- -49.92%
- 1 год
- -46.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVD
- 1 день
- 4.40%
- 1 месяц
- -2.86%
- 6 месяцев
- -33.00%
- С начала года
- -33.57%
- 1 год
- -49.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PDDL и NVD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PDDL GraniteShares 2x Long PDD Daily ETF | -49.92% | 9.27% |
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | -33.57% | -31.16% |
Correlation
The correlation between PDDL and NVD is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | -0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PDDL vs. NVD — Ранг доходности на риск
PDDL
NVD
Сравнение PDDL c NVD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long PDD Daily ETF (PDDL) и GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PDDL | NVD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.91 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | -0.83 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | -1.53 | +0.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PDDL и NVD
Максимальная просадка PDDL за все время составила -76.06%, что меньше максимальной просадки NVD в -99.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDDL и NVD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PDDL | NVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.06% | -99.26% | +23.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.06% | -60.41% | -15.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.23% | -99.11% | +31.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.11% | -82.23% | +48.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.78% | 32.69% | +9.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDDL и NVD
GraniteShares 2x Long PDD Daily ETF (PDDL) и GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) имеют волатильность 23.22% и 22.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PDDL | NVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.22% | 22.59% | +0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.05% | 56.39% | -3.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.67% | 71.85% | -4.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.56% | 92.20% | -24.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.56% | 92.20% | -24.64% |
Сравнение комиссий PDDL и NVD
И PDDL, и NVD имеют комиссию равную 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDDL и NVD
Дивидендная доходность PDDL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности NVD в 17.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | 17.80% | 11.83% | 8.68% | 15.78% |
PDDL GraniteShares 2x Long PDD Daily ETF | 0.67% | 0.33% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PDDL and NVD have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PDDL has higher volatility (23.22%) compared to NVD (22.59%). In terms of maximum drawdown, PDDL dropped -76.06% vs NVD's -99.26%.
On 1-year performance, PDDL leads with -46.29% vs -49.89% for NVD. Both ETFs have the same 1.50% expense ratio. On volatility, NVD has been the lower-risk option at 22.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PDDL has performed better with a -46.29% return vs -49.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PDDL and NVD have the same expense ratio: 1.50% per year.
NVD has the higher dividend yield at 17.80%, compared with 0.67% for PDDL.
PDDL is categorized as Leveraged Equities, while NVD is Inverse Equities.
PDDL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.69 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PDDL и NVD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор