Сравнение PDDL с BAR
PDDL (GraniteShares 2x Long PDD Daily ETF) and BAR (GraniteShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - PDDL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while BAR is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt). PDDL is actively managed, while BAR is passively managed. Over the past year, PDDL returned -46.29% vs 18.66% for BAR. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. PDDL charges 1.50%/yr vs 0.17%/yr for BAR.
Доходность
Сравнение доходности PDDL и BAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PDDL показывает доходность -49.92%, что значительно ниже, чем у BAR с доходностью -7.81%.
PDDL
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- 9.64%
- 6 месяцев
- -43.44%
- С начала года
- -49.92%
- 1 год
- -46.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAR
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- -8.18%
- 6 месяцев
- -13.67%
- С начала года
- -7.81%
- 1 год
- 18.66%
- 3 года*
- 26.52%
- 5 лет*
- 16.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PDDL и BAR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PDDL GraniteShares 2x Long PDD Daily ETF | -49.92% | 9.27% |
BAR GraniteShares Gold Trust | -7.81% | 28.84% |
Correlation
The correlation between PDDL and BAR is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PDDL vs. BAR — Ранг доходности на риск
PDDL
BAR
Сравнение PDDL c BAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long PDD Daily ETF (PDDL) и GraniteShares Gold Trust (BAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PDDL | BAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.15 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 0.71 | -1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | 1.70 | -2.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PDDL и BAR
Максимальная просадка PDDL за все время составила -76.06%, что больше максимальной просадки BAR в -26.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDDL и BAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PDDL | BAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.06% | -26.32% | -49.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.06% | -26.32% | -49.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.32% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.23% | -26.32% | -40.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.11% | -6.66% | -27.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.78% | 11.02% | +30.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDDL и BAR
GraniteShares 2x Long PDD Daily ETF (PDDL) имеет более высокую волатильность в 23.22% по сравнению с GraniteShares Gold Trust (BAR) с волатильностью 6.48%. Это указывает на то, что PDDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PDDL | BAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.22% | 6.48% | +16.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.05% | 24.03% | +29.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.67% | 27.79% | +39.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.56% | 18.30% | +49.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.56% | 16.59% | +50.97% |
Сравнение комиссий PDDL и BAR
PDDL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии BAR в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDDL и BAR
Дивидендная доходность PDDL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, тогда как BAR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BAR GraniteShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% |
PDDL GraniteShares 2x Long PDD Daily ETF | 0.67% | 0.33% |
Часто задаваемые вопросы
PDDL and BAR have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PDDL has higher volatility (23.22%) compared to BAR (6.48%). In terms of maximum drawdown, PDDL dropped -76.06% vs BAR's -26.32%.
On 1-year performance, BAR leads with 18.66% vs -46.29% for PDDL. On fees, BAR is cheaper at 0.17% per year. On volatility, BAR has been the lower-risk option at 6.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BAR has performed better with a 18.66% return vs -46.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BAR is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 1.50% for PDDL.
PDDL has the higher dividend yield at 0.67%, compared with 0.00% for BAR.
PDDL is categorized as Leveraged Equities, while BAR is Gold. Their fees differ too: 1.50% for PDDL and 0.17% for BAR.
BAR currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PDDL и BAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор