PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDDDX с PDEJX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDDDX с PDEJX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX) и Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX).

PDDDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г.. PDEJX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности PDDDX и PDEJX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX) и Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDDDX и PDEJX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDDDX
Prudential Day One 2020 Fund		0.77%10.40%15.97%9.52%-12.63%36.80%8.13%14.99%-4.65%10.17%
PDEJX
Prudential Day One 2025 Fund		0.55%11.91%17.34%11.21%-12.30%12.90%9.30%16.82%-4.47%12.48%

Доходность по периодам

С начала года, PDDDX показывает доходность 0.77%, что значительно выше, чем у PDEJX с доходностью 0.55%.

PDDDX

1 день
1.16%
1 месяц
-2.33%
С начала года
0.77%
6 месяцев
1.81%
1 год
9.25%
3 года*
10.93%
5 лет*
10.53%
10 лет*
—

PDEJX

1 день
1.40%
1 месяц
-2.68%
С начала года
0.55%
6 месяцев
1.96%
1 год
10.58%
3 года*
12.21%
5 лет*
7.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Prudential Day One 2020 Fund

Prudential Day One 2025 Fund

Часто сравнивают с PDDDX:
PDDDX с FUTUPDDDX с RFGTXPDDDX с FYTKXPDDDX с LINKXPDDDX с TRRLXPDDDX с FHNDXPDDDX с FHFDX
Часто сравнивают с PDEJX:
PDEJX с FFFCXPDEJX с FIJOXPDEJX с PHTYXPDEJX с TRRDXPDEJX с LPWRXPDEJX с FFFEXPDEJX с FRFZX

Сравнение комиссий PDDDX и PDEJX

PDDDX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии PDEJX в 0.00%.

PDDDX
Prudential Day One 2020 Fund
PDEJX
Prudential Day One 2025 Fund

Доходность на риск

PDDDX vs. PDEJX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDDDX
Ранг доходности на риск PDDDX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDDDX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDDDX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDDDX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDDDX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDDDX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
PDEJX
Ранг доходности на риск PDEJX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDEJX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDEJX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDEJX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDEJX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDEJX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDDDX c PDEJX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX) и Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDDDXPDEJXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

1.45

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

2.07

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.31

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

1.90

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.88

9.24

-0.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDDDX vs. PDEJX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDDDX на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDEJX равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDDDX и PDEJX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDDDXPDEJXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.45

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.81

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.88

-0.10

Корреляция

Корреляция между PDDDX и PDEJX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDDDX и PDEJX

Дивидендная доходность PDDDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что меньше доходности PDEJX в 5.60%

TTM202520242023202220212020201920182017
PDDDX
Prudential Day One 2020 Fund		4.02%4.05%19.73%3.22%8.41%28.05%1.91%3.76%3.05%0.86%
PDEJX
Prudential Day One 2025 Fund		5.60%5.63%20.16%3.66%7.83%10.79%2.42%5.03%4.61%1.68%

Просадки

Сравнение просадок PDDDX и PDEJX

Максимальная просадка PDDDX за все время составила -18.88%, что меньше максимальной просадки PDEJX в -20.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDDDX и PDEJX.

Загрузка...

Показатели просадок

PDDDXPDEJXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.88%

-20.45%

+1.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.29%

-5.85%

+0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.64%

-16.83%

+0.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.60%

-2.94%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.06%

-2.90%

-0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

1.20%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности PDDDX и PDEJX

Текущая волатильность для Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX) составляет 2.43%, в то время как у Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX) волатильность равна 2.87%. Это указывает на то, что PDDDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDEJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDDDXPDEJXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.43%

2.87%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.72%

4.33%

-0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.65%

7.52%

-0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.75%

8.87%

+4.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.45%

8.86%

+2.59%