PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDCZX с SIFAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PDCZX с SIFAX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PDCZX (PGIM Income Builder Fund) and SIFAX (SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, PDCZX returned 7.14%/yr vs 3.50%/yr for SIFAX. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. PDCZX charges 0.18%/yr vs 0.90%/yr for SIFAX.

Доходность

Сравнение доходности PDCZX и SIFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Income Builder Fund (PDCZX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PDCZX показывает доходность 8.54%, а SIFAX немного ниже – 8.21%. За последние 10 лет акции PDCZX превзошли акции SIFAX по среднегодовой доходности: 7.14% против 3.50% соответственно.

PDCZX

1 день
0.45%
1 месяц
0.21%
С начала года
8.54%
6 месяцев
8.88%
1 год
17.62%
3 года*
15.17%
5 лет*
7.11%
10 лет*
7.14%

SIFAX

1 день
-0.12%
1 месяц
-0.12%
С начала года
8.21%
6 месяцев
7.82%
1 год
12.42%
3 года*
7.46%
5 лет*
5.78%
10 лет*
3.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PDCZX и SIFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDCZX
PGIM Income Builder Fund		8.54%14.51%13.16%11.00%-10.75%10.63%2.94%19.84%-6.24%8.17%
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund		8.21%7.82%4.08%-1.74%8.48%10.83%-1.59%5.68%-3.64%-1.96%

Correlation

The correlation between PDCZX and SIFAX is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г.

0.41

The correlation between PDCZX and SIFAX shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Income Builder Fund

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund

Часто сравнивают с PDCZX:
PDCZX с VWENXPDCZX с HYSZXPDCZX с IOEZXPDCZX с PHYQXPDCZX с BERIXPDCZX с PJFAXPDCZX с PALDX
Часто сравнивают с SIFAX:
SIFAX с CSTAXSIFAX с TSAIXSIFAX с VOOSIFAX с FYMIXSIFAX с FOBAXSIFAX с DBALXSIFAX с TIBIX

Доходность на риск

PDCZX vs. SIFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDCZX
Ранг доходности на риск PDCZX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDCZX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDCZX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDCZX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDCZX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDCZX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
SIFAX
Ранг доходности на риск SIFAX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIFAX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIFAX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIFAX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIFAX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIFAX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDCZX c SIFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Income Builder Fund (PDCZX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDCZXSIFAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.84
2.36

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.02
3.43

+0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.45

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.77

5.30

-1.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.23

16.58

-0.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDCZX vs. SIFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDCZX на текущий момент составляет 2.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SIFAX равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDCZX и SIFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDCZXSIFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.84

2.36

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

1.04

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.67

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.34

+0.36

Просадки

Сравнение просадок PDCZX и SIFAX

Максимальная просадка PDCZX за все время составила -31.16%, что больше максимальной просадки SIFAX в -23.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDCZX и SIFAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PDCZXSIFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.16%

-23.62%

-7.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.72%

-2.41%

-2.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.48%

-3.57%

-3.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.89%

-8.32%

-9.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.16%

-14.69%

-16.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-1.72%

+1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.35%

-8.55%

+5.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.10%

0.77%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности PDCZX и SIFAX

Текущая волатильность для PGIM Income Builder Fund (PDCZX) составляет 2.02%, в то время как у SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX) волатильность равна 2.15%. Это указывает на то, что PDCZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PDCZXSIFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.02%

2.15%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.07%

4.68%

+0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.28%

5.41%

+0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.35%

5.60%

+2.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.59%

5.22%

+4.37%

Сравнение комиссий PDCZX и SIFAX

PDCZX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии SIFAX в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDCZX и SIFAX

Дивидендная доходность PDCZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что больше доходности SIFAX в 4.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDCZX
PGIM Income Builder Fund		4.47%5.19%8.63%5.21%4.71%5.61%4.07%4.28%4.72%4.59%4.80%5.33%
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund		4.21%4.55%3.25%3.82%11.90%7.89%1.45%1.49%1.90%1.39%1.15%0.48%

Часто задаваемые вопросы

PDCZX and SIFAX have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SIFAX has higher volatility (2.15%) compared to PDCZX (2.02%). In terms of maximum drawdown, PDCZX dropped -31.16% vs SIFAX's -23.62%.

PDCZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs 2.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PDCZX и SIFAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор