PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDC.TO с SPDG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PDC.TO с SPDG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PDC.TO (Invesco Canadian Dividend Index ETF) and SPDG (SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF) are both Dividend funds. Over the past year, PDC.TO returned 35.38% vs 30.28% for SPDG. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PDC.TO charges 0.58%/yr vs 0.05%/yr for SPDG.

Доходность

Сравнение доходности PDC.TO и SPDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Invesco Canadian Dividend Index ETF (PDC.TO) и SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF (SPDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PDC.TO торгуется в CAD, в то время как SPDG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPDG были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PDC.TO показывает доходность 19.02%, а SPDG немного ниже – 18.18%.

PDC.TO

1 день
0.25%
1 месяц
4.67%
С начала года
19.02%
6 месяцев
17.30%
1 год
35.38%
3 года*
20.15%
5 лет*
13.12%
10 лет*
10.86%

SPDG

1 день
-0.26%
1 месяц
9.40%
С начала года
18.18%
6 месяцев
15.96%
1 год
30.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PDC.TO и SPDG

2026 (YTD)202520242023
PDC.TO
Invesco Canadian Dividend Index ETF		19.02%21.62%16.14%5.42%
SPDG
SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF		18.18%6.54%30.55%5.67%

Correlation

The correlation between PDC.TO and SPDG is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г.

0.51

The correlation between PDC.TO and SPDG has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PDC.TO и SPDG

Секторы
PDC.TO
SPDG

Финансовые услуги

44.7%
12.9%

Энергетика

21.8%
3.3%

Коммунальные услуги

13.7%
2.4%

Потребительский циклический сектор

6.6%
9.5%

Коммуникационные услуги

4.8%
10.5%

Сырьевые материалы

3.5%
1.4%

Недвижимость

2.3%
2.2%

Промышленность

1.0%
8.5%

Потребительский защитный сектор

0.8%
4.7%

Технологии

0.7%
35.5%

Здравоохранение

-

9.1%

Финансовые услуги

PDC.TO
44.7%
SPDG
12.9%

Энергетика

PDC.TO
21.8%
SPDG
3.3%

Коммунальные услуги

PDC.TO
13.7%
SPDG
2.4%

Потребительский циклический сектор

PDC.TO
6.6%
SPDG
9.5%

Коммуникационные услуги

PDC.TO
4.8%
SPDG
10.5%

Сырьевые материалы

PDC.TO
3.5%
SPDG
1.4%

Недвижимость

PDC.TO
2.3%
SPDG
2.2%

Промышленность

PDC.TO
1.0%
SPDG
8.5%

Потребительский защитный сектор

PDC.TO
0.8%
SPDG
4.7%

Технологии

PDC.TO
0.7%
SPDG
35.5%

Здравоохранение

PDC.TO

-

SPDG
9.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Canadian Dividend Index ETF

SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF

Часто сравнивают с PDC.TO:
PDC.TO с XDIV.TOPDC.TO с RCD.TOPDC.TO с VDY.TOPDC.TO с PDIV.TOPDC.TO с RBNK.TOPDC.TO с XDV.TOPDC.TO с DFND
Часто сравнивают с SPDG:
SPDG с SCHDSPDG с DIVBSPDG с SVAIXSPDG с SPYSPDG с DGROSPDG с SCHGSPDG с TLT

Доходность на риск

PDC.TO vs. SPDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDC.TO
Ранг доходности на риск PDC.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDC.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDC.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDC.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDC.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDC.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
SPDG
Ранг доходности на риск SPDG: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDG: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDG: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDG: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDG: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDG: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDC.TO c SPDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Canadian Dividend Index ETF (PDC.TO) и SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF (SPDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDC.TOSPDGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.30
2.49

+1.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.59
3.61

+1.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.89

1.45

+0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.20

4.13

+5.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

34.01

15.44

+18.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDC.TO vs. SPDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDC.TO на текущий момент составляет 4.30, что выше коэффициента Шарпа SPDG равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDC.TO и SPDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDC.TOSPDGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.30

2.49

+1.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.22

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

1.65

-0.90

Просадки

Сравнение просадок PDC.TO и SPDG

Максимальная просадка PDC.TO за все время составила -41.94%, что больше максимальной просадки SPDG в -15.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDC.TO и SPDG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PDC.TOSPDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.94%

-15.82%

-26.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.86%

-7.37%

+3.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.91%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.24%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-0.26%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.56%

-2.36%

-2.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

1.97%

-0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности PDC.TO и SPDG

Текущая волатильность для Invesco Canadian Dividend Index ETF (PDC.TO) составляет 2.97%, в то время как у SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF (SPDG) волатильность равна 3.64%. Это указывает на то, что PDC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PDC.TOSPDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

3.64%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.24%

9.54%

-2.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.27%

12.22%

-3.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.84%

13.67%

-2.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.29%

13.67%

+1.62%

Сравнение комиссий PDC.TO и SPDG

PDC.TO берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии SPDG в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDC.TO и SPDG

Дивидендная доходность PDC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности SPDG в 2.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDC.TO
Invesco Canadian Dividend Index ETF		3.26%3.84%4.29%4.56%4.05%3.49%4.85%4.14%4.90%4.05%3.61%4.20%
SPDG
SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF		2.59%2.87%2.61%0.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PDC.TO and SPDG have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPDG is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPDG is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.58% for PDC.TO.

They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.58% for PDC.TO and 0.05% for SPDG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PDC.TO и SPDG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор