Сравнение PDC.TO с SPDG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Canadian Dividend Index ETF (PDC.TO) и SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF (SPDG).
PDC.TO и SPDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PDC.TO управляется Invesco. SPDG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Sector-Neutral High Yield Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 11 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности PDC.TO и SPDG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PDC.TO и SPDG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PDC.TO Invesco Canadian Dividend Index ETF | 9.18% | 21.62% | 16.14% | 5.42% |
SPDG SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF | 4.37% | 6.54% | 30.55% | 5.67% |
Разные валюты инструментов
PDC.TO торгуется в CAD, в то время как SPDG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPDG были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PDC.TO показывает доходность 9.18%, что значительно выше, чем у SPDG с доходностью 4.37%.
PDC.TO
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -1.10%
- С начала года
- 9.18%
- 6 месяцев
- 10.22%
- 1 год
- 30.92%
- 3 года*
- 17.13%
- 5 лет*
- 12.79%
- 10 лет*
- 10.43%
SPDG
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -3.16%
- С начала года
- 4.37%
- 6 месяцев
- 5.15%
- 1 год
- 9.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDC.TO и SPDG
PDC.TO берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии SPDG в 0.05%.
Доходность на риск
PDC.TO vs. SPDG — Ранг доходности на риск
PDC.TO
SPDG
Сравнение PDC.TO c SPDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Canadian Dividend Index ETF (PDC.TO) и SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF (SPDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDC.TO | SPDG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.10 | 0.61 | +2.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.72 | 0.92 | +2.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | 1.13 | +0.55 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.76 | 0.93 | +2.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.20 | 3.07 | +16.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDC.TO | SPDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.10 | 0.61 | +2.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 1.34 | -0.63 |
Корреляция
Корреляция между PDC.TO и SPDG составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDC.TO и SPDG
Дивидендная доходность PDC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что больше доходности SPDG в 2.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDC.TO Invesco Canadian Dividend Index ETF | 3.57% | 3.84% | 4.29% | 4.56% | 4.05% | 3.49% | 4.85% | 4.14% | 4.90% | 4.05% | 3.61% | 4.20% |
SPDG SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF | 2.94% | 2.87% | 2.61% | 0.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PDC.TO и SPDG
Максимальная просадка PDC.TO за все время составила -41.94%, что больше максимальной просадки SPDG в -15.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDC.TO и SPDG.
Загрузка...
Показатели просадок
| PDC.TO | SPDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.94% | -15.67% | -26.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.43% | -11.84% | +3.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.24% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.72% | -6.79% | +5.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.61% | -2.21% | -2.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 3.05% | -1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDC.TO и SPDG
Текущая волатильность для Invesco Canadian Dividend Index ETF (PDC.TO) составляет 3.33%, в то время как у SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF (SPDG) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что PDC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PDC.TO | SPDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.33% | 4.10% | -0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.85% | 9.42% | -2.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.03% | 16.23% | -6.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.76% | 13.70% | -2.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.28% | 13.70% | +1.58% |