PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDBC с EVMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PDBC с EVMT

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

PDBC (Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF) and EVMT (Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF) are both Commodities funds from Invesco. Both are actively managed. Over the past 3 years, PDBC returned 10.03%/yr vs 1.17%/yr for EVMT. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. PDBC charges 0.58%/yr vs 0.59%/yr for EVMT.

Доходность

Сравнение доходности PDBC и EVMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) и Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF (EVMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PDBC показывает доходность 22.11%, что значительно выше, чем у EVMT с доходностью 4.92%.

PDBC

1 день
-1.10%
1 месяц
-11.10%
С начала года
22.11%
6 месяцев
20.75%
1 год
25.24%
3 года*
10.03%
5 лет*
9.92%
10 лет*
7.59%

EVMT

1 день
-2.36%
1 месяц
-7.56%
С начала года
4.92%
6 месяцев
9.06%
1 год
31.03%
3 года*
1.17%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PDBC и EVMT

2026 (YTD)2025202420232022
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		22.11%5.96%2.09%-6.25%-8.14%
EVMT
Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF		4.92%30.61%-10.50%-27.71%-16.95%

Correlation

The correlation between PDBC and EVMT is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2022 г.

0.34

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF

Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF

Часто сравнивают с PDBC:
PDBC с DBCPDBC с BCIPDBC с COMTPDBC с GSGPDBC с FTGCPDBC с BCDPDBC с DJP
Часто сравнивают с EVMT:
EVMT с UNHUEVMT с APMUEVMT с CERYEVMT с ACLOEVMT с ILSEVMT с AGZDEVMT с SOXQ

Доходность на риск

PDBC vs. EVMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDBC
Ранг доходности на риск PDBC: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBC: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBC: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBC: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBC: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBC: 4747
Ранг коэф-та Мартина
EVMT
Ранг доходности на риск EVMT: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVMT: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVMT: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVMT: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVMT: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVMT: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDBC c EVMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) и Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF (EVMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PDBCEVMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
2.01

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
2.75

-0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.37

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.76

3.44

-1.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.71

11.60

-3.89

PDBC vs. EVMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDBC на текущий момент составляет 1.38, что ниже коэффициента Шарпа EVMT равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDBC и EVMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PDBC и EVMT

Максимальная просадка PDBC за все время составила -49.52%, примерно равная максимальной просадке EVMT в -48.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDBC и EVMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PDBCEVMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.52%

-48.34%

-1.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.44%

-9.05%

-5.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.44%

-29.38%

+14.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.63%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.44%

-27.57%

+13.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.14%

-34.58%

+11.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

2.68%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности PDBC и EVMT

Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) и Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF (EVMT) имеют волатильность 4.42% и 4.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PDBCEVMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

4.40%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.20%

13.90%

+2.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.73%

15.50%

+3.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.15%

20.46%

-1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.77%

20.46%

-2.69%

Сравнение комиссий PDBC и EVMT

PDBC берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии EVMT в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDBC и EVMT

Дивидендная доходность PDBC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности EVMT в 11.25%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EVMT
Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF		11.25%11.80%3.62%5.49%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		3.14%3.84%4.42%4.21%13.05%50.83%0.01%1.40%1.00%3.83%6.51%

Часто задаваемые вопросы

PDBC and EVMT have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PDBC has higher volatility (4.42%) compared to EVMT (4.40%). In terms of maximum drawdown, PDBC dropped -49.52% vs EVMT's -48.34%.

On 3-year performance, PDBC leads with 10.03% vs 1.17% for EVMT. On fees, PDBC is cheaper at 0.58% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PDBC has performed better with a 10.03% return vs 1.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PDBC is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.59% for EVMT.

EVMT has the higher dividend yield at 11.25%, compared with 3.14% for PDBC.

Their fees differ too: 0.58% for PDBC and 0.59% for EVMT.

EVMT currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PDBC и EVMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор