PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDBC с CMOP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDBC с CMOP.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) и Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc (CMOP.L).

PDBC и CMOP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PDBC - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 7 нояб. 2014 г.. CMOP.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity. Фонд был запущен 9 янв. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности PDBC и CMOP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) и Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc (CMOP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDBC и CMOP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		29.06%5.96%2.09%-6.25%19.23%41.72%-7.84%11.44%-12.78%7.16%
CMOP.L
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc		22.56%16.40%4.25%-8.12%14.71%27.55%-4.27%7.46%-10.38%2.57%
Разные валюты инструментов

PDBC торгуется в USD, в то время как CMOP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CMOP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PDBC показывает доходность 29.06%, что значительно выше, чем у CMOP.L с доходностью 22.56%.

PDBC

1 день
-1.27%
1 месяц
11.33%
С начала года
29.06%
6 месяцев
32.46%
1 год
30.13%
3 года*
10.80%
5 лет*
14.00%
10 лет*
9.72%

CMOP.L

1 день
-1.64%
1 месяц
8.52%
С начала года
22.56%
6 месяцев
30.31%
1 год
30.41%
3 года*
13.35%
5 лет*
13.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF

Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с PDBC:
PDBC с DBCPDBC с BCIPDBC с GSGPDBC с COMTPDBC с FTGCPDBC с BCDPDBC с DJP
Часто сравнивают с CMOP.L:
CMOP.L с CMOD.LCMOP.L с DBCCMOP.L с WCOB.LCMOP.L с BCOG.LCMOP.L с GBRE.LCMOP.L с COMM.LCMOP.L с GUNR

Сравнение комиссий PDBC и CMOP.L

PDBC берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии CMOP.L в 0.19%.

PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
CMOP.L
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc

Доходность на риск

PDBC vs. CMOP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDBC
Ранг доходности на риск PDBC: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBC: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBC: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBC: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBC: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBC: 6565
Ранг коэф-та Мартина
CMOP.L
Ранг доходности на риск CMOP.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMOP.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMOP.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMOP.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMOP.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMOP.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDBC c CMOP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) и Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc (CMOP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDBCCMOP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

1.83

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.19

2.40

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.33

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.74

4.01

-1.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.73

9.41

-2.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDBC vs. CMOP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDBC на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMOP.L равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDBC и CMOP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDBCCMOP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.83

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.80

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.49

-0.28

Корреляция

Корреляция между PDBC и CMOP.L составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDBC и CMOP.L

Дивидендная доходность PDBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, тогда как CMOP.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		2.97%3.84%4.42%4.21%13.05%50.83%0.01%1.40%1.00%3.83%6.51%
CMOP.L
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PDBC и CMOP.L

Максимальная просадка PDBC за все время составила -49.52%, что больше максимальной просадки CMOP.L в -33.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDBC и CMOP.L.

Загрузка...

Показатели просадок

PDBCCMOP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.52%

-28.78%

-20.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.07%

-9.41%

-1.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.63%

-28.78%

+1.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.29%

-2.28%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.53%

-12.35%

-11.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.50%

3.44%

+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности PDBC и CMOP.L

Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) имеет более высокую волатильность в 8.36% по сравнению с Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc (CMOP.L) с волатильностью 7.49%. Это указывает на то, что PDBC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMOP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDBCCMOP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.36%

7.49%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.95%

13.07%

+0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.73%

16.57%

+2.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.92%

16.68%

+2.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.69%

15.05%

+2.64%