Сравнение PDAHX с PJFAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Prudential Day One Income Fund (PDAHX) и PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX).
PDAHX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г.. PJFAX управляется PGIM. Фонд был запущен 2 нояб. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности PDAHX и PJFAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PDAHX и PJFAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDAHX Prudential Day One Income Fund | 1.03% | 10.37% | 8.27% | 8.89% | -11.69% | 9.21% | 8.22% | 13.58% | -3.26% | 8.25% |
PJFAX PGIM Jennison Growth Fund | -11.09% | 14.53% | 48.10% | 52.76% | -37.89% | 15.65% | 55.66% | 45.04% | -1.24% | 34.97% |
Доходность по периодам
С начала года, PDAHX показывает доходность 1.03%, что значительно выше, чем у PJFAX с доходностью -11.09%.
PDAHX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -2.04%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 2.12%
- 1 год
- 9.03%
- 3 года*
- 8.37%
- 5 лет*
- 4.54%
- 10 лет*
- —
PJFAX
- 1 день
- 3.70%
- 1 месяц
- -5.62%
- С начала года
- -11.09%
- 6 месяцев
- -10.65%
- 1 год
- 12.35%
- 3 года*
- 24.87%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- 17.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDAHX и PJFAX
PDAHX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии PJFAX в 0.97%.
Доходность на риск
PDAHX vs. PJFAX — Ранг доходности на риск
PDAHX
PJFAX
Сравнение PDAHX c PJFAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prudential Day One Income Fund (PDAHX) и PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDAHX | PJFAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.59 | 0.59 | +1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.23 | 1.01 | +1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.14 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 0.73 | +1.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.97 | 2.47 | +7.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDAHX | PJFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 0.59 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.44 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.49 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между PDAHX и PJFAX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDAHX и PJFAX
Дивидендная доходность PDAHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что меньше доходности PJFAX в 15.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDAHX Prudential Day One Income Fund | 4.80% | 4.92% | 7.35% | 3.54% | 7.78% | 7.72% | 2.22% | 4.25% | 3.70% | 1.88% | 0.00% | 0.00% |
PJFAX PGIM Jennison Growth Fund | 15.09% | 13.42% | 24.62% | 7.23% | 2.77% | 14.67% | 9.02% | 16.27% | 6.06% | 5.85% | 4.12% | 6.90% |
Просадки
Сравнение просадок PDAHX и PJFAX
Максимальная просадка PDAHX за все время составила -15.65%, что меньше максимальной просадки PJFAX в -64.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDAHX и PJFAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PDAHX | PJFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.65% | -64.07% | +48.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.60% | -17.76% | +13.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.65% | -43.56% | +27.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.31% | -14.72% | +12.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.71% | -20.44% | +17.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 5.25% | -4.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDAHX и PJFAX
Текущая волатильность для Prudential Day One Income Fund (PDAHX) составляет 2.16%, в то время как у PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX) волатильность равна 6.98%. Это указывает на то, что PDAHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PJFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PDAHX | PJFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.16% | 6.98% | -4.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.27% | 13.06% | -9.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.84% | 22.44% | -16.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.54% | 24.81% | -18.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.41% | 23.97% | -17.56% |