PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDAHX с FRFZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDAHX с FRFZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Prudential Day One Income Fund (PDAHX) и PGIM Floating Rate Income Fund (FRFZX).

PDAHX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г.. FRFZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности PDAHX и FRFZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Prudential Day One Income Fund (PDAHX) и PGIM Floating Rate Income Fund (FRFZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDAHX и FRFZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDAHX
Prudential Day One Income Fund		1.03%10.37%8.27%8.89%-11.69%9.21%8.22%13.58%-3.26%8.25%
FRFZX
PGIM Floating Rate Income Fund		-0.50%5.66%9.45%14.11%-3.56%5.46%4.62%7.47%-0.13%4.48%

Доходность по периодам

С начала года, PDAHX показывает доходность 1.03%, что значительно выше, чем у FRFZX с доходностью -0.50%.

PDAHX

1 день
0.95%
1 месяц
-2.04%
С начала года
1.03%
6 месяцев
2.12%
1 год
9.03%
3 года*
8.37%
5 лет*
4.54%
10 лет*
—

FRFZX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.11%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
0.85%
1 год
5.09%
3 года*
8.31%
5 лет*
5.46%
10 лет*
5.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Prudential Day One Income Fund

PGIM Floating Rate Income Fund

Часто сравнивают с PDAHX:
PDAHX с DGROPDAHX с FNGLXPDAHX с FFFYXPDAHX с TRRLXPDAHX с FHFDXPDAHX с LINKXPDAHX с FHNDX
Часто сравнивают с FRFZX:
FRFZX с ICMUXFRFZX с MNHAXFRFZX с PUCZXFRFZX с PFRLFRFZX с JMSIXFRFZX с FBGRXFRFZX с TLT

Сравнение комиссий PDAHX и FRFZX

PDAHX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии FRFZX в 0.70%.

FRFZX
PGIM Floating Rate Income Fund
PDAHX
Prudential Day One Income Fund

Доходность на риск

PDAHX vs. FRFZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDAHX
Ранг доходности на риск PDAHX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDAHX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDAHX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDAHX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDAHX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDAHX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
FRFZX
Ранг доходности на риск FRFZX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRFZX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRFZX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRFZX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRFZX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRFZX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDAHX c FRFZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prudential Day One Income Fund (PDAHX) и PGIM Floating Rate Income Fund (FRFZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDAHXFRFZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

1.86

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

3.07

-0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.59

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

2.31

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.97

9.62

+0.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDAHX vs. FRFZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDAHX на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRFZX равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDAHX и FRFZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDAHXFRFZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.86

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

1.79

-1.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

1.37

-0.51

Корреляция

Корреляция между PDAHX и FRFZX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDAHX и FRFZX

Дивидендная доходность PDAHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что меньше доходности FRFZX в 6.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDAHX
Prudential Day One Income Fund		4.80%4.92%7.35%3.54%7.78%7.72%2.22%4.25%3.70%1.88%0.00%0.00%
FRFZX
PGIM Floating Rate Income Fund		6.99%7.65%8.76%8.87%6.41%3.33%5.35%5.42%5.06%4.90%4.34%3.97%

Просадки

Сравнение просадок PDAHX и FRFZX

Максимальная просадка PDAHX за все время составила -15.65%, что меньше максимальной просадки FRFZX в -21.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDAHX и FRFZX.

Загрузка...

Показатели просадок

PDAHXFRFZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.65%

-21.95%

+6.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.60%

-2.23%

-2.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.65%

-7.85%

-7.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.31%

-0.74%

-1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.71%

-0.92%

-1.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

0.56%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности PDAHX и FRFZX

Prudential Day One Income Fund (PDAHX) имеет более высокую волатильность в 2.16% по сравнению с PGIM Floating Rate Income Fund (FRFZX) с волатильностью 0.60%. Это указывает на то, что PDAHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRFZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDAHXFRFZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.16%

0.60%

+1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.27%

1.58%

+1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.84%

2.72%

+3.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.54%

3.07%

+3.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.41%

3.96%

+2.45%