PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDAHX с FFFCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDAHX с FFFCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Prudential Day One Income Fund (PDAHX) и Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX).

PDAHX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г.. FFFCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности PDAHX и FFFCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Prudential Day One Income Fund (PDAHX) и Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDAHX и FFFCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDAHX
Prudential Day One Income Fund		1.03%10.37%8.27%8.89%-11.69%9.21%8.22%13.58%-3.26%8.25%
FFFCX
Fidelity Freedom 2010 Fund		0.41%11.39%5.26%9.82%-13.21%5.64%11.09%14.34%-3.74%12.04%

Доходность по периодам

С начала года, PDAHX показывает доходность 1.03%, что значительно выше, чем у FFFCX с доходностью 0.41%.

PDAHX

1 день
0.95%
1 месяц
-2.04%
С начала года
1.03%
6 месяцев
2.12%
1 год
9.03%
3 года*
8.37%
5 лет*
4.54%
10 лет*
—

FFFCX

1 день
1.02%
1 месяц
-2.43%
С начала года
0.41%
6 месяцев
1.73%
1 год
9.26%
3 года*
7.44%
5 лет*
3.17%
10 лет*
5.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Prudential Day One Income Fund

Fidelity Freedom 2010 Fund

Часто сравнивают с PDAHX:
PDAHX с DGROPDAHX с FNGLXPDAHX с FFFYXPDAHX с TRRLXPDAHX с FHFDXPDAHX с LINKXPDAHX с FHNDX
Часто сравнивают с FFFCX:
FFFCX с FFWTXFFFCX с FXAIXFFFCX с VOOFFFCX с FLPSXFFFCX с VNQFFFCX с QQQFFFCX с VTI

Сравнение комиссий PDAHX и FFFCX

PDAHX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии FFFCX в 0.49%.

FFFCX
Fidelity Freedom 2010 Fund
PDAHX
Prudential Day One Income Fund

Доходность на риск

PDAHX vs. FFFCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDAHX
Ранг доходности на риск PDAHX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDAHX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDAHX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDAHX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDAHX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDAHX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
FFFCX
Ранг доходности на риск FFFCX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFFCX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFCX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFCX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFCX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFCX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDAHX c FFFCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prudential Day One Income Fund (PDAHX) и Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDAHXFFFCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

1.73

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

2.41

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.36

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

2.39

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.97

9.45

+0.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDAHX vs. FFFCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDAHX на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFFCX равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDAHX и FFFCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDAHXFFFCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.73

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.50

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.67

+0.19

Корреляция

Корреляция между PDAHX и FFFCX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDAHX и FFFCX

Дивидендная доходность PDAHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что меньше доходности FFFCX в 4.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDAHX
Prudential Day One Income Fund		4.80%4.92%7.35%3.54%7.78%7.72%2.22%4.25%3.70%1.88%0.00%0.00%
FFFCX
Fidelity Freedom 2010 Fund		4.95%4.97%2.99%2.72%7.23%9.33%6.01%5.78%6.98%4.82%3.22%3.68%

Просадки

Сравнение просадок PDAHX и FFFCX

Максимальная просадка PDAHX за все время составила -15.65%, что меньше максимальной просадки FFFCX в -36.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDAHX и FFFCX.

Загрузка...

Показатели просадок

PDAHXFFFCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.65%

-36.88%

+21.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.60%

-4.00%

-0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.65%

-18.35%

+2.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.31%

-2.82%

+0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.71%

-4.60%

+1.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

1.01%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности PDAHX и FFFCX

Текущая волатильность для Prudential Day One Income Fund (PDAHX) составляет 2.16%, в то время как у Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX) волатильность равна 2.59%. Это указывает на то, что PDAHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFFCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDAHXFFFCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.16%

2.59%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.27%

3.56%

-0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.84%

5.56%

+0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.54%

6.33%

+0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.41%

6.28%

+0.13%