PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCTIX с USMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCTIX с USMSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO California Municipal Bond Fund (PCTIX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX).

PCTIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 мая 2012 г.. USMSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности PCTIX и USMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO California Municipal Bond Fund (PCTIX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCTIX и USMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCTIX
PIMCO California Municipal Bond Fund		-0.25%3.92%3.12%7.98%-10.90%1.96%6.89%9.11%1.11%7.30%
USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		0.19%2.87%3.09%3.21%-0.90%-0.15%0.77%1.90%1.01%0.69%

Доходность по периодам

С начала года, PCTIX показывает доходность -0.25%, что значительно ниже, чем у USMSX с доходностью 0.19%.

PCTIX

1 день
0.19%
1 месяц
-2.03%
С начала года
-0.25%
6 месяцев
1.26%
1 год
3.65%
3 года*
4.00%
5 лет*
1.11%
10 лет*
2.68%

USMSX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.19%
6 месяцев
0.82%
1 год
2.49%
3 года*
2.80%
5 лет*
1.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO California Municipal Bond Fund

JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Часто сравнивают с PCTIX:
PCTIX с ALCAXPCTIX с CMFPCTIX с FCTFXPCTIX с VGITPCTIX с PONAXPCTIX с ATOIXPCTIX с USMTX
Часто сравнивают с USMSX:
USMSX с NEARUSMSX с MYIUSMSX с VWSUXUSMSX с COLTXUSMSX с VMLUXUSMSX с CBTAXUSMSX с FUENX

Сравнение комиссий PCTIX и USMSX

PCTIX берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии USMSX в 0.45%.

USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund
PCTIX
PIMCO California Municipal Bond Fund

Доходность на риск

PCTIX vs. USMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCTIX
Ранг доходности на риск PCTIX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCTIX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCTIX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCTIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCTIX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCTIX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
USMSX
Ранг доходности на риск USMSX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMSX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMSX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMSX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMSX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMSX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCTIX c USMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO California Municipal Bond Fund (PCTIX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCTIXUSMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

3.75

-2.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

6.76

-5.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

3.27

-2.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.00

6.48

-5.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.87

34.69

-31.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCTIX vs. USMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCTIX на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа USMSX равного 3.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCTIX и USMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCTIXUSMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

3.75

-2.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

2.39

-2.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

1.86

-1.05

Корреляция

Корреляция между PCTIX и USMSX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCTIX и USMSX

Дивидендная доходность PCTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что больше доходности USMSX в 2.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCTIX
PIMCO California Municipal Bond Fund		3.38%3.60%3.73%3.47%1.97%1.76%2.01%2.63%2.97%3.04%2.95%2.81%
USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		2.36%2.42%2.84%2.35%0.70%0.05%0.57%1.28%1.01%0.59%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PCTIX и USMSX

Максимальная просадка PCTIX за все время составила -16.98%, что больше максимальной просадки USMSX в -2.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCTIX и USMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

PCTIXUSMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.98%

-2.09%

-14.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.95%

-0.40%

-4.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.98%

-2.03%

-14.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.30%

-0.30%

-2.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.70%

-0.22%

-2.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

0.07%

+1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности PCTIX и USMSX

PIMCO California Municipal Bond Fund (PCTIX) имеет более высокую волатильность в 1.06% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что PCTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCTIXUSMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.06%

0.22%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.74%

0.40%

+1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.98%

0.69%

+4.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.40%

0.70%

+3.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.40%

0.74%

+3.66%