PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCSIX с USIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PCSIX с USIAX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PCSIX (PACE Strategic Fixed Income Investments) and USIAX (UBS Ultra Short Income Fund) are both mutual funds - PCSIX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by UBS, while USIAX is a Ultrashort Bond fund managed by UBS. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. PCSIX charges 0.66%/yr vs 0.35%/yr for USIAX.

Доходность

Сравнение доходности PCSIX и USIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PACE Strategic Fixed Income Investments (PCSIX) и UBS Ultra Short Income Fund (USIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

PCSIX

1 день
-0.26%
1 месяц
0.43%
С начала года
0.31%
6 месяцев
0.22%
1 год
4.10%
3 года*
5.35%
5 лет*
0.84%
10 лет*
2.53%

USIAX

1 день
0.00%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCSIX и USIAX

2026 (YTD)
PCSIX
PACE Strategic Fixed Income Investments		0.00%
USIAX
UBS Ultra Short Income Fund		0.22%

Correlation

The correlation between PCSIX and USIAX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г.

0.26

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PACE Strategic Fixed Income Investments

UBS Ultra Short Income Fund

Часто сравнивают с PCSIX:
PCSIX с ASMLPCSIX с PWTYXPCSIX с EMPTXPCSIX с BPGLXPCSIX с PCLCXPCSIX с BNUEXPCSIX с PCEMX
Часто сравнивают с USIAX:
USIAX с SCHOUSIAX с FHCOXUSIAX с DVRUXUSIAX с PASIXUSIAX с BNUEXUSIAX с PWTYXUSIAX с QGRPX

Доходность на риск

PCSIX vs. USIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCSIX
Ранг доходности на риск PCSIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCSIX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCSIX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCSIX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCSIX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCSIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
USIAX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCSIX c USIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PACE Strategic Fixed Income Investments (PCSIX) и UBS Ultra Short Income Fund (USIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PCSIXUSIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.51

—

—

PCSIX vs. USIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PCSIX и USIAX

Максимальная просадка PCSIX за все время составила -18.54%, что больше максимальной просадки USIAX в -0.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCSIX и USIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCSIXUSIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.54%

-0.10%

-18.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.57%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.39%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.54%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.33%

-0.10%

-1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.47%

-0.02%

-2.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности PCSIX и USIAX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCSIXUSIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.12%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.71%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.76%

1.29%

+2.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.48%

1.29%

+4.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.85%

1.29%

+3.56%

Сравнение комиссий PCSIX и USIAX

PCSIX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии USIAX в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCSIX и USIAX

Дивидендная доходность PCSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что больше доходности USIAX в 0.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCSIX
PACE Strategic Fixed Income Investments		4.78%4.76%5.66%5.03%3.47%3.71%5.62%3.50%3.39%2.66%4.23%3.55%
USIAX
UBS Ultra Short Income Fund		0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PCSIX and USIAX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCSIX и USIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор