PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCSIX с UDBPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PCSIX с UDBPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PCSIX (PACE Strategic Fixed Income Investments) and UDBPX (UBS Sustainable Development Bank Bond Fund) are both mutual funds - PCSIX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by UBS, while UDBPX is a Global Bonds fund managed by UBS. Over the past 5 years, PCSIX returned 1.09%/yr vs 0.33%/yr for UDBPX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. PCSIX charges 0.66%/yr vs 0.25%/yr for UDBPX.

Доходность

Сравнение доходности PCSIX и UDBPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PACE Strategic Fixed Income Investments (PCSIX) и UBS Sustainable Development Bank Bond Fund (UDBPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PCSIX показывает доходность 0.65%, что значительно выше, чем у UDBPX с доходностью 0.16%.

PCSIX

1 день
0.09%
1 месяц
0.67%
С начала года
0.65%
6 месяцев
0.49%
1 год
5.97%
3 года*
5.56%
5 лет*
1.09%
10 лет*
2.60%

UDBPX

1 день
0.10%
1 месяц
0.10%
С начала года
0.16%
6 месяцев
-0.06%
1 год
3.96%
3 года*
3.62%
5 лет*
0.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCSIX и UDBPX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PCSIX
PACE Strategic Fixed Income Investments		0.65%7.36%3.62%8.02%-13.84%-0.71%9.38%10.37%0.55%
UDBPX
UBS Sustainable Development Bank Bond Fund		0.16%6.96%1.55%4.53%-10.41%-2.43%6.80%6.79%2.03%

Correlation

The correlation between PCSIX and UDBPX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2018 г.

0.88

The correlation between PCSIX and UDBPX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PACE Strategic Fixed Income Investments

UBS Sustainable Development Bank Bond Fund

Часто сравнивают с PCSIX:
PCSIX с ASMLPCSIX с PWTYXPCSIX с PCLCXPCSIX с EMPTXPCSIX с BPGLXPCSIX с PCMNXPCSIX с PCEMX
Часто сравнивают с UDBPX:
UDBPX с PCSVXUDBPX с UTBPXUDBPX с EPIBXUDBPX с HWDIXUDBPX с DFGBXUDBPX с VTIIXUDBPX с PWTYX

Доходность на риск

PCSIX vs. UDBPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCSIX
Ранг доходности на риск PCSIX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCSIX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCSIX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCSIX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCSIX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCSIX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
UDBPX
Ранг доходности на риск UDBPX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDBPX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDBPX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDBPX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDBPX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDBPX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCSIX c UDBPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PACE Strategic Fixed Income Investments (PCSIX) и UBS Sustainable Development Bank Bond Fund (UDBPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCSIXUDBPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
1.20

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
1.84

+0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.22

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

1.84

+0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.81

5.63

+2.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCSIX vs. UDBPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCSIX на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа UDBPX равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCSIX и UDBPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCSIXUDBPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

1.20

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.07

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.44

+0.59

Просадки

Сравнение просадок PCSIX и UDBPX

Максимальная просадка PCSIX за все время составила -18.54%, что больше максимальной просадки UDBPX в -15.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCSIX и UDBPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCSIXUDBPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.54%

-15.45%

-3.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.57%

-2.25%

-0.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.39%

-4.03%

-1.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.54%

-14.55%

-3.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.99%

-1.33%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.47%

-5.11%

+2.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.81%

0.73%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности PCSIX и UDBPX

PACE Strategic Fixed Income Investments (PCSIX) имеет более высокую волатильность в 1.29% по сравнению с UBS Sustainable Development Bank Bond Fund (UDBPX) с волатильностью 1.05%. Это указывает на то, что PCSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UDBPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCSIXUDBPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.29%

1.05%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.61%

2.35%

+0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.77%

3.47%

+0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.48%

4.99%

+0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.85%

4.50%

+0.35%

Сравнение комиссий PCSIX и UDBPX

PCSIX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии UDBPX в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCSIX и UDBPX

Дивидендная доходность PCSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что больше доходности UDBPX в 3.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCSIX
PACE Strategic Fixed Income Investments		5.17%4.76%5.66%5.03%3.47%3.71%5.62%3.50%3.39%2.66%4.23%3.55%
UDBPX
UBS Sustainable Development Bank Bond Fund		3.61%3.12%2.84%2.15%1.46%1.03%4.11%2.69%0.52%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PCSIX and UDBPX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PCSIX has higher volatility (1.29%) compared to UDBPX (1.05%). In terms of maximum drawdown, PCSIX dropped -18.54% vs UDBPX's -15.45%.

PCSIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCSIX и UDBPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор