Сравнение PCSIX с TGLMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PACE Strategic Fixed Income Investments (PCSIX) и TCW Total Return Bond Fund (TGLMX).
PCSIX управляется UBS. Фонд был запущен 24 авг. 1995 г.. TGLMX управляется TCW. Фонд был запущен 17 июн. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности PCSIX и TGLMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCSIX и TGLMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCSIX PACE Strategic Fixed Income Investments | -0.19% | 7.36% | 3.62% | 8.02% | -13.84% | -0.71% | 9.38% | 10.37% | -1.17% | 5.46% |
TGLMX TCW Total Return Bond Fund | 0.31% | 8.99% | 1.82% | 5.05% | -16.59% | -1.05% | 8.32% | 7.28% | 0.80% | 3.44% |
Доходность по периодам
С начала года, PCSIX показывает доходность -0.19%, что значительно ниже, чем у TGLMX с доходностью 0.31%. За последние 10 лет акции PCSIX превзошли акции TGLMX по среднегодовой доходности: 2.65% против 1.52% соответственно.
PCSIX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -1.49%
- С начала года
- -0.19%
- 6 месяцев
- 0.68%
- 1 год
- 4.49%
- 3 года*
- 5.12%
- 5 лет*
- 1.11%
- 10 лет*
- 2.65%
TGLMX
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 5.07%
- 3 года*
- 4.13%
- 5 лет*
- -0.15%
- 10 лет*
- 1.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCSIX и TGLMX
PCSIX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии TGLMX в 0.49%.
Доходность на риск
PCSIX vs. TGLMX — Ранг доходности на риск
PCSIX
TGLMX
Сравнение PCSIX c TGLMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PACE Strategic Fixed Income Investments (PCSIX) и TCW Total Return Bond Fund (TGLMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCSIX | TGLMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 1.10 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 1.60 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.20 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 1.71 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.48 | 5.02 | +0.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCSIX | TGLMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 1.10 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | -0.02 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.27 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 0.40 | +0.63 |
Корреляция
Корреляция между PCSIX и TGLMX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCSIX и TGLMX
Дивидендная доходность PCSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%, что меньше доходности TGLMX в 6.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCSIX PACE Strategic Fixed Income Investments | 5.28% | 4.76% | 5.66% | 5.03% | 3.47% | 3.71% | 5.62% | 3.50% | 3.39% | 2.66% | 4.23% | 3.55% |
TGLMX TCW Total Return Bond Fund | 6.41% | 7.19% | 6.52% | 6.13% | 3.27% | 2.08% | 3.37% | 4.07% | 3.55% | 2.89% | 4.13% | 2.88% |
Просадки
Сравнение просадок PCSIX и TGLMX
Максимальная просадка PCSIX за все время составила -18.54%, что меньше максимальной просадки TGLMX в -22.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCSIX и TGLMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCSIX | TGLMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.54% | -22.26% | +3.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.70% | -3.28% | +0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.54% | -22.17% | +3.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.54% | -22.26% | +3.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.82% | -3.63% | +1.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.48% | -3.80% | +1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | 1.12% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCSIX и TGLMX
Текущая волатильность для PACE Strategic Fixed Income Investments (PCSIX) составляет 1.49%, в то время как у TCW Total Return Bond Fund (TGLMX) волатильность равна 1.77%. Это указывает на то, что PCSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGLMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCSIX | TGLMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.49% | 1.77% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.40% | 2.89% | -0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.16% | 5.01% | -0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.45% | 7.03% | -1.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.83% | 5.57% | -0.74% |