Сравнение PCSIX с MDVAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PACE Strategic Fixed Income Investments (PCSIX) и MassMutual Diversified Bond Fund (MDVAX).
PCSIX управляется UBS. Фонд был запущен 24 авг. 1995 г.. MDVAX управляется MassMutual. Фонд был запущен 3 мая 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности PCSIX и MDVAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCSIX и MDVAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCSIX PACE Strategic Fixed Income Investments | -0.19% | 7.36% | 3.62% | 8.02% | -13.84% | -0.71% | 9.38% | 10.37% | -1.17% | 5.46% |
MDVAX MassMutual Diversified Bond Fund | -0.09% | 8.40% | 2.47% | 5.81% | -17.01% | 1.95% | 8.08% | 10.12% | -1.55% | 4.52% |
Доходность по периодам
С начала года, PCSIX показывает доходность -0.19%, что значительно ниже, чем у MDVAX с доходностью -0.09%. За последние 10 лет акции PCSIX превзошли акции MDVAX по среднегодовой доходности: 2.65% против 2.08% соответственно.
PCSIX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -1.49%
- С начала года
- -0.19%
- 6 месяцев
- 0.68%
- 1 год
- 4.49%
- 3 года*
- 5.12%
- 5 лет*
- 1.11%
- 10 лет*
- 2.65%
MDVAX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 5.04%
- 3 года*
- 4.73%
- 5 лет*
- 0.08%
- 10 лет*
- 2.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCSIX и MDVAX
PCSIX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии MDVAX в 1.07%.
Доходность на риск
PCSIX vs. MDVAX — Ранг доходности на риск
PCSIX
MDVAX
Сравнение PCSIX c MDVAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PACE Strategic Fixed Income Investments (PCSIX) и MassMutual Diversified Bond Fund (MDVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCSIX | MDVAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 1.46 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 2.10 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.28 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 2.05 | -0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.48 | 7.79 | -2.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCSIX | MDVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 1.46 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.01 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.40 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 0.69 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между PCSIX и MDVAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCSIX и MDVAX
Дивидендная доходность PCSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%, что больше доходности MDVAX в 3.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCSIX PACE Strategic Fixed Income Investments | 5.28% | 4.76% | 5.66% | 5.03% | 3.47% | 3.71% | 5.62% | 3.50% | 3.39% | 2.66% | 4.23% | 3.55% |
MDVAX MassMutual Diversified Bond Fund | 3.59% | 3.91% | 2.45% | 4.87% | 3.76% | 4.06% | 7.20% | 2.90% | 2.86% | 2.64% | 2.11% | 0.53% |
Просадки
Сравнение просадок PCSIX и MDVAX
Максимальная просадка PCSIX за все время составила -18.54%, что меньше максимальной просадки MDVAX в -23.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCSIX и MDVAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCSIX | MDVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.54% | -23.02% | +4.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.70% | -3.00% | +0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.54% | -23.02% | +4.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.54% | -23.02% | +4.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.82% | -5.91% | +4.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.48% | -3.46% | +0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | 0.79% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCSIX и MDVAX
PACE Strategic Fixed Income Investments (PCSIX) имеет более высокую волатильность в 1.49% по сравнению с MassMutual Diversified Bond Fund (MDVAX) с волатильностью 1.02%. Это указывает на то, что PCSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCSIX | MDVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.49% | 1.02% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.40% | 1.99% | +0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.16% | 3.86% | +0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.45% | 6.45% | -1.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.83% | 5.26% | -0.43% |