Сравнение PCSG с BOUT
PCSG (Polen 5Perspectives Small-Mid Growth ETF) and BOUT (Innovator IBD Breakout Opportunities ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. PCSG is actively managed, while BOUT is passively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. PCSG charges 0.60%/yr vs 0.80%/yr for BOUT.
Доходность
Сравнение доходности PCSG и BOUT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PCSG
- 1 день
- -3.11%
- 1 месяц
- -10.96%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BOUT
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -2.21%
- 6 месяцев
- 19.27%
- С начала года
- 28.72%
- 1 год
- 27.32%
- 3 года*
- 13.26%
- 5 лет*
- 8.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PCSG и BOUT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PCSG Polen 5Perspectives Small-Mid Growth ETF | -7.29% |
BOUT Innovator IBD Breakout Opportunities ETF | 1.84% |
Correlation
The correlation between PCSG and BOUT is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2026 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCSG vs. BOUT — Ранг доходности на риск
PCSG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BOUT
Сравнение PCSG c BOUT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen 5Perspectives Small-Mid Growth ETF (PCSG) и Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCSG | BOUT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.22 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.33 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.74 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PCSG и BOUT
Максимальная просадка PCSG за все время составила -13.61%, что меньше максимальной просадки BOUT в -36.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCSG и BOUT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCSG | BOUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.61% | -36.98% | +23.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.76% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.31% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.61% | -4.50% | -9.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.07% | -12.22% | +8.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.07% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PCSG и BOUT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCSG | BOUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.61% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.73% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.39% | 22.49% | +13.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.39% | 19.82% | +16.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.39% | 23.00% | +13.39% |
Сравнение комиссий PCSG и BOUT
PCSG берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии BOUT в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCSG и BOUT
PCSG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BOUT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOUT Innovator IBD Breakout Opportunities ETF | 0.27% | 0.34% | 0.60% | 1.32% | 1.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.22% |
PCSG Polen 5Perspectives Small-Mid Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PCSG and BOUT have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PCSG is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PCSG is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.80% for BOUT.
BOUT has the higher dividend yield at 0.27%, compared with 0.00% for PCSG.
They also come from different issuers: Polen and Innovator. Their fees differ too: 0.60% for PCSG and 0.80% for BOUT.
Подберите оптимальное распределение для PCSG и BOUT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор