Сравнение PCSFX с POSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Capital Securities Fund (PCSFX) и Principal Global Real Estate Securities Fund (POSIX).

PCSFX управляется Principal. Фонд был запущен 13 мар. 2014 г.. POSIX управляется Principal. Фонд был запущен 30 сент. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности PCSFX и POSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Capital Securities Fund (PCSFX) и Principal Global Real Estate Securities Fund (POSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCSFX и POSIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
PCSFX Principal Capital Securities Fund	-1.42%	8.96%	12.15%	6.82%	-11.35%	3.74%	7.71%	17.41%	-4.61%	11.57%
POSIX Principal Global Real Estate Securities Fund	-0.73%	7.57%	0.67%	10.87%	-26.74%	23.45%	-3.91%	24.53%	-3.35%	14.73%

Доходность по периодам

С начала года, PCSFX показывает доходность -1.42%, что значительно ниже, чем у POSIX с доходностью -0.73%. За последние 10 лет акции PCSFX превзошли акции POSIX по среднегодовой доходности: 5.44% против 3.43% соответственно.

PCSFX

1 день: 0.00%

1 месяц: -2.77%

С начала года: -1.42%

6 месяцев: 0.35%

1 год: 5.58%

3 года*: 9.80%

5 лет*: 3.38%

10 лет*: 5.44%

POSIX

1 день: 0.11%

1 месяц: -9.88%

С начала года: -0.73%

6 месяцев: -2.12%

1 год: 4.72%

3 года*: 5.38%

5 лет*: 0.63%

10 лет*: 3.43%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Principal Capital Securities Fund

Название символа

Principal Global Real Estate Securities Fund

Часто сравнивают с PCSFX:

PCSFX с SCDGX PCSFX с VMFXX PCSFX с PFINX PCSFX с DPIIX PCSFX с FIQVX PCSFX с CICVX PCSFX с FACVX

Часто сравнивают с POSIX:

POSIX с CSRSX POSIX с DFREX POSIX с VNQ POSIX с PIMIX POSIX с XLRE POSIX с VNQI POSIX с DFFVX

Сравнение комиссий PCSFX и POSIX

PCSFX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии POSIX в 0.94%.

POSIX

Principal Global Real Estate Securities Fund

PCSFX

Principal Capital Securities Fund

Доходность на риск

PCSFX vs. POSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PCSFX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

POSIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCSFX c POSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Capital Securities Fund (PCSFX) и Principal Global Real Estate Securities Fund (POSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	PCSFX	POSIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.11	0.36	+1.75
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.63	0.58	+2.05
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.54	1.08	+0.46
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.88	0.46	+1.41
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	8.47	1.81	+6.65
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCSFX vs. POSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCSFX на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа POSIX равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCSFX и POSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	PCSFX	POSIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.11	0.36	+1.75
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.80	0.04	+0.76
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	1.08	0.20	+0.88
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	1.08	0.15	+0.93

Корреляция

Корреляция между PCSFX и POSIX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCSFX и POSIX

Дивидендная доходность PCSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, что больше доходности POSIX в 2.66%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
PCSFX Principal Capital Securities Fund	5.63%	5.80%	5.50%	5.75%	5.68%	4.57%	4.88%	5.43%	6.07%	5.14%	5.08%	5.78%
POSIX Principal Global Real Estate Securities Fund	2.66%	2.64%	2.57%	2.63%	1.12%	2.40%	1.13%	6.32%	3.81%	4.16%	3.70%	4.48%

Просадки

Сравнение просадок PCSFX и POSIX

Максимальная просадка PCSFX за все время составила -22.42%, что меньше максимальной просадки POSIX в -68.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCSFX и POSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	PCSFX	POSIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-22.42%	-68.45%	+46.03%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-2.97%	-10.67%	+7.70%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-18.67%	-34.15%	+15.48%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-22.42%	-41.70%	+19.28%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-2.97%	-12.67%	+9.70%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-2.50%	-14.02%	+11.52%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	0.66%	2.72%	-2.06%

Волатильность

Сравнение волатильности PCSFX и POSIX

Текущая волатильность для Principal Capital Securities Fund (PCSFX) составляет 1.15%, в то время как у Principal Global Real Estate Securities Fund (POSIX) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что PCSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	PCSFX	POSIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	1.15%	4.19%	-3.04%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	1.60%	8.13%	-6.53%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.66%	14.17%	-11.51%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	4.26%	16.22%	-11.96%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	5.04%	16.95%	-11.91%

Сравнение PCSFX с POSIX

Доходность

Сравнение доходности PCSFX и POSIX

Сравнение доходности по годам PCSFX и POSIX

Доходность по периодам

PCSFX

POSIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий PCSFX и POSIX

Доходность на риск

PCSFX vs. POSIX — Ранг доходности на риск

PCSFX

POSIX

Сравнение PCSFX c POSIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

PCSFX vs. POSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCSFX и POSIX

Просадки

Сравнение просадок PCSFX и POSIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности PCSFX и POSIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)