Сравнение PCSFX с PISHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Capital Securities Fund (PCSFX) и Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares (PISHX).
PCSFX управляется Principal. Фонд был запущен 13 мар. 2014 г.. PISHX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 28 февр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности PCSFX и PISHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCSFX и PISHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCSFX Principal Capital Securities Fund | -1.00% | 8.96% | 12.15% | 6.82% | -11.35% | 3.74% | 7.71% | 11.81% |
PISHX Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares | -1.23% | 9.65% | 12.50% | 7.91% | -11.73% | 4.30% | 8.57% | 12.46% |
Доходность по периодам
С начала года, PCSFX показывает доходность -1.00%, что значительно выше, чем у PISHX с доходностью -1.23%.
PCSFX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -2.16%
- С начала года
- -1.00%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 6.02%
- 3 года*
- 9.96%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- 5.48%
PISHX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- -1.23%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- 6.65%
- 3 года*
- 10.87%
- 5 лет*
- 3.97%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCSFX и PISHX
PCSFX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии PISHX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PCSFX vs. PISHX — Ранг доходности на риск
PCSFX
PISHX
Сравнение PCSFX c PISHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Capital Securities Fund (PCSFX) и Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares (PISHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCSFX | PISHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.25 | 2.12 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.83 | 2.65 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.53 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 1.93 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.88 | 8.44 | +0.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCSFX | PISHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.25 | 2.12 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.88 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 0.77 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между PCSFX и PISHX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCSFX и PISHX
Дивидендная доходность PCSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.61%, что больше доходности PISHX в 5.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCSFX Principal Capital Securities Fund | 5.61% | 5.80% | 5.50% | 5.75% | 5.68% | 4.57% | 4.88% | 5.43% | 6.07% | 5.14% | 5.08% | 5.78% |
PISHX Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares | 5.13% | 5.52% | 5.89% | 5.92% | 5.45% | 4.25% | 4.59% | 3.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PCSFX и PISHX
Максимальная просадка PCSFX за все время составила -22.42%, что меньше максимальной просадки PISHX в -27.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCSFX и PISHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCSFX | PISHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.42% | -27.12% | +4.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.97% | -3.46% | +0.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.67% | -19.14% | +0.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.56% | -2.92% | +0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.50% | -4.03% | +1.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.68% | 0.79% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCSFX и PISHX
Principal Capital Securities Fund (PCSFX) имеет более высокую волатильность в 1.27% по сравнению с Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares (PISHX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что PCSFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PISHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCSFX | PISHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.27% | 1.19% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.65% | 1.77% | -0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.69% | 3.22% | -0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.26% | 4.54% | -0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.04% | 7.42% | -2.38% |