PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCSFX с FTCVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCSFX с FTCVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Capital Securities Fund (PCSFX) и Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class M (FTCVX).

PCSFX управляется Principal. Фонд был запущен 13 мар. 2014 г.. FTCVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 19 февр. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности PCSFX и FTCVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Capital Securities Fund (PCSFX) и Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class M (FTCVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCSFX и FTCVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCSFX
Principal Capital Securities Fund		-1.00%8.96%12.15%6.82%-11.35%3.74%7.71%17.41%-4.61%11.57%
FTCVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class M		3.94%17.67%7.70%12.42%-15.82%9.35%41.70%27.83%-1.88%8.54%

Доходность по периодам

С начала года, PCSFX показывает доходность -1.00%, что значительно ниже, чем у FTCVX с доходностью 3.94%. За последние 10 лет акции PCSFX уступали акциям FTCVX по среднегодовой доходности: 5.48% против 10.99% соответственно.

PCSFX

1 день
0.42%
1 месяц
-2.16%
С начала года
-1.00%
6 месяцев
0.77%
1 год
6.02%
3 года*
9.96%
5 лет*
3.45%
10 лет*
5.48%

FTCVX

1 день
2.64%
1 месяц
-4.12%
С начала года
3.94%
6 месяцев
3.94%
1 год
26.52%
3 года*
12.53%
5 лет*
5.32%
10 лет*
10.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Capital Securities Fund

Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class M

Часто сравнивают с PCSFX:
PCSFX с SCDGXPCSFX с VMFXXPCSFX с PFINXPCSFX с DPIIXPCSFX с FIQVXPCSFX с CICVXPCSFX с FACVX
Часто сравнивают с FTCVX:
FTCVX с FICVXFTCVX с CPXIXFTCVX с DPIIXFTCVX с FCVSXFTCVX с FACVXFTCVX с PISHXFTCVX с CICVX

Сравнение комиссий PCSFX и FTCVX

PCSFX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FTCVX в 1.23%.

FTCVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class M
PCSFX
Principal Capital Securities Fund

Доходность на риск

PCSFX vs. FTCVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCSFX
Ранг доходности на риск PCSFX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCSFX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCSFX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCSFX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCSFX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCSFX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FTCVX
Ранг доходности на риск FTCVX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTCVX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTCVX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTCVX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTCVX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTCVX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCSFX c FTCVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Capital Securities Fund (PCSFX) и Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class M (FTCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCSFXFTCVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.25

1.72

+0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.83

2.34

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.58

1.32

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.03

3.44

-1.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.88

12.83

-3.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCSFX vs. FTCVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCSFX на текущий момент составляет 2.25, что выше коэффициента Шарпа FTCVX равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCSFX и FTCVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCSFXFTCVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

1.72

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.40

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.09

0.81

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.92

+0.17

Корреляция

Корреляция между PCSFX и FTCVX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCSFX и FTCVX

Дивидендная доходность PCSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.61%, что меньше доходности FTCVX в 10.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCSFX
Principal Capital Securities Fund		5.61%5.80%5.50%5.75%5.68%4.57%4.88%5.43%6.07%5.14%5.08%5.78%
FTCVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class M		10.48%10.89%1.66%3.03%3.18%20.07%10.32%2.74%9.06%3.78%4.32%9.73%

Просадки

Сравнение просадок PCSFX и FTCVX

Максимальная просадка PCSFX за все время составила -22.42%, что меньше максимальной просадки FTCVX в -25.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCSFX и FTCVX.

Загрузка...

Показатели просадок

PCSFXFTCVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.42%

-25.10%

+2.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.97%

-7.76%

+4.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.67%

-24.45%

+5.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.42%

-25.10%

+2.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.56%

-4.36%

+1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.50%

-5.90%

+3.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.68%

2.08%

-1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности PCSFX и FTCVX

Текущая волатильность для Principal Capital Securities Fund (PCSFX) составляет 1.27%, в то время как у Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class M (FTCVX) волатильность равна 6.86%. Это указывает на то, что PCSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCSFXFTCVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.27%

6.86%

-5.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.65%

12.33%

-10.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69%

15.84%

-13.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.26%

13.41%

-9.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.04%

13.54%

-8.50%