Сравнение PCSFX с FCVSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Capital Securities Fund (PCSFX) и Fidelity Convertible Securities Fund (FCVSX).
PCSFX управляется Principal. Фонд был запущен 13 мар. 2014 г.. FCVSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 янв. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности PCSFX и FCVSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCSFX и FCVSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCSFX Principal Capital Securities Fund | -1.00% | 8.96% | 12.15% | 6.82% | -11.35% | 3.74% | 7.71% | 17.41% | -4.61% | 11.57% |
FCVSX Fidelity Convertible Securities Fund | 4.06% | 8.52% | 13.91% | 11.42% | -15.33% | 9.95% | 42.52% | 28.58% | -1.29% | 9.03% |
Доходность по периодам
С начала года, PCSFX показывает доходность -1.00%, что значительно ниже, чем у FCVSX с доходностью 4.06%. За последние 10 лет акции PCSFX уступали акциям FCVSX по среднегодовой доходности: 5.48% против 11.05% соответственно.
PCSFX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -2.16%
- С начала года
- -1.00%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 6.02%
- 3 года*
- 9.96%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- 5.48%
FCVSX
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- -4.07%
- С начала года
- 4.06%
- 6 месяцев
- -4.40%
- 1 год
- 16.70%
- 3 года*
- 11.27%
- 5 лет*
- 4.84%
- 10 лет*
- 11.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCSFX и FCVSX
PCSFX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FCVSX в 0.67%.
Доходность на риск
PCSFX vs. FCVSX — Ранг доходности на риск
PCSFX
FCVSX
Сравнение PCSFX c FCVSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Capital Securities Fund (PCSFX) и Fidelity Convertible Securities Fund (FCVSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCSFX | FCVSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.25 | 0.95 | +1.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.83 | 1.25 | +1.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.20 | +0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 1.42 | +0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.88 | 4.29 | +4.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCSFX | FCVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.25 | 0.95 | +1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.35 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.09 | 0.81 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 0.70 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между PCSFX и FCVSX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCSFX и FCVSX
Дивидендная доходность PCSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.61%, что больше доходности FCVSX в 2.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCSFX Principal Capital Securities Fund | 5.61% | 5.80% | 5.50% | 5.75% | 5.68% | 4.57% | 4.88% | 5.43% | 6.07% | 5.14% | 5.08% | 5.78% |
FCVSX Fidelity Convertible Securities Fund | 2.13% | 2.21% | 7.47% | 2.13% | 3.78% | 20.64% | 10.75% | 3.28% | 9.86% | 4.11% | 4.90% | 10.41% |
Просадки
Сравнение просадок PCSFX и FCVSX
Максимальная просадка PCSFX за все время составила -22.42%, что меньше максимальной просадки FCVSX в -58.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCSFX и FCVSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCSFX | FCVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.42% | -58.76% | +36.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.97% | -10.68% | +7.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.67% | -24.18% | +5.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.42% | -25.08% | +2.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.56% | -7.05% | +4.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.50% | -7.25% | +4.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.68% | 3.53% | -2.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCSFX и FCVSX
Текущая волатильность для Principal Capital Securities Fund (PCSFX) составляет 1.27%, в то время как у Fidelity Convertible Securities Fund (FCVSX) волатильность равна 6.86%. Это указывает на то, что PCSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCVSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCSFX | FCVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.27% | 6.86% | -5.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.65% | 15.63% | -13.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.69% | 18.35% | -15.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.26% | 13.83% | -9.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.04% | 13.74% | -8.70% |