PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCRIX с PDVAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PCRIX с PDVAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PCRIX (PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund) and PDVAX (PIMCO Diversified Income Fund Class A) are both mutual funds - PCRIX is a Commodities fund managed by PIMCO, while PDVAX is a Multisector Bonds fund actively managed by PIMCO. Over the past 10 years, PCRIX returned -2.66%/yr vs 3.88%/yr for PDVAX. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. PCRIX charges 0.80%/yr vs 1.21%/yr for PDVAX.

Доходность

Сравнение доходности PCRIX и PDVAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX) и PIMCO Diversified Income Fund Class A (PDVAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PCRIX показывает доходность 26.86%, что значительно выше, чем у PDVAX с доходностью 1.37%. За последние 10 лет акции PCRIX уступали акциям PDVAX по среднегодовой доходности: -2.66% против 3.88% соответственно.

PCRIX

1 день
0.38%
1 месяц
-2.54%
С начала года
26.86%
6 месяцев
23.71%
1 год
39.70%
3 года*
19.03%
5 лет*
-9.52%
10 лет*
-2.66%

PDVAX

1 день
0.10%
1 месяц
0.94%
С начала года
1.37%
6 месяцев
1.61%
1 год
8.41%
3 года*
8.13%
5 лет*
2.11%
10 лет*
3.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCRIX и PDVAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCRIX
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund		26.86%17.05%10.59%-68.64%8.94%33.35%0.79%12.29%-13.77%2.71%
PDVAX
PIMCO Diversified Income Fund Class A		1.37%9.98%5.93%9.55%-14.97%-0.06%5.98%12.59%-1.37%8.43%

Correlation

The correlation between PCRIX and PDVAX is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2003 г.

0.25

The correlation between PCRIX and PDVAX shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund

PIMCO Diversified Income Fund Class A

Часто сравнивают с PCRIX:
PCRIX с VCMDXPCRIX с DCMSXPCRIX с PGOVXPCRIX с INDEXPCRIX с FBNDXPCRIX с WFSPXPCRIX с PTTRX
Часто сравнивают с PDVAX:
PDVAX с ICMUXPDVAX с PISIXPDVAX с DBSCXPDVAX с ACPPDVAX с JMSIXPDVAX с PIMIXPDVAX с CBLDX

Доходность на риск

PCRIX vs. PDVAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCRIX
Ранг доходности на риск PCRIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCRIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCRIX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCRIX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCRIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCRIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
PDVAX
Ранг доходности на риск PDVAX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDVAX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDVAX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDVAX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDVAX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDVAX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCRIX c PDVAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX) и PIMCO Diversified Income Fund Class A (PDVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCRIXPDVAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
2.30

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
3.58

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.47

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.66

2.46

+3.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.68

9.90

+7.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCRIX vs. PDVAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCRIX на текущий момент составляет 2.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDVAX равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCRIX и PDVAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCRIXPDVAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48

2.30

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

0.43

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.10

0.80

-0.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

1.14

-1.25

Просадки

Сравнение просадок PCRIX и PDVAX

Максимальная просадка PCRIX за все время составила -88.17%, что больше максимальной просадки PDVAX в -22.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCRIX и PDVAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCRIXPDVAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.17%

-22.13%

-66.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.12%

-3.55%

-3.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.28%

-4.34%

-5.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.15%

-20.85%

-57.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.15%

-20.85%

-57.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.68%

-0.16%

-79.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.80%

-2.98%

-48.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

0.88%

+1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности PCRIX и PDVAX

PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX) имеет более высокую волатильность в 5.27% по сравнению с PIMCO Diversified Income Fund Class A (PDVAX) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что PCRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCRIXPDVAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.27%

1.47%

+3.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.12%

3.13%

+10.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.32%

3.79%

+12.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.79%

4.96%

+30.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.19%

4.86%

+22.33%

Сравнение комиссий PCRIX и PDVAX

PCRIX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии PDVAX в 1.21%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCRIX и PDVAX

Дивидендная доходность PCRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что меньше доходности PDVAX в 5.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCRIX
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund		4.00%5.61%8.34%16.19%46.23%22.74%1.56%4.00%5.94%8.14%0.91%5.29%
PDVAX
PIMCO Diversified Income Fund Class A		5.12%5.03%4.79%3.92%3.56%3.17%3.28%4.65%4.05%4.45%4.55%7.25%

Часто задаваемые вопросы

PCRIX and PDVAX have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PCRIX has higher volatility (5.27%) compared to PDVAX (1.47%). In terms of maximum drawdown, PCRIX dropped -88.17% vs PDVAX's -22.13%.

PCRIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCRIX и PDVAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор