- Эмитент
- PIMCO
- Дата выпуска
- 31 июл. 2003 г.
- Категория
- Multisector Bonds
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PDVAX
PIMCO Diversified Income Fund Class A (PDVAX) прибавил 1.4% с начала года. Текущая цена акции PDVAX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PDVAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,110.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PIMCO Diversified Income Fund Class A (PDVAX) показал доход в 1.37% с начала года и 8.41% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PDVAX составила 3.88%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
PIMCO Diversified Income Fund Class A
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.94%
- С начала года
- 1.37%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 8.41%
- 3 года*
- 8.13%
- 5 лет*
- 2.11%
- 10 лет*
- 3.88%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность PDVAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 авг. 2003 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.46%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.6 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2009 г. с доходностью +6.0%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -10.0%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении PDVAX закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +2.4%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -4.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.61% | 0.92% | -2.53% | 1.57% | 0.84% | 0.00% | 1.37% | ||||||
| 2025 | 1.00% | 1.44% | -0.52% | 0.02% | 0.78% | 1.85% | 0.54% | 1.26% | 1.12% | 1.26% | 0.59% | 0.24% | 9.98% |
| 2024 | -0.17% | -0.13% | 1.53% | -1.68% | 1.50% | 0.68% | 1.88% | 1.47% | 1.53% | -1.41% | 1.56% | -0.89% | 5.93% |
| 2023 | 3.73% | -2.31% | 1.15% | 0.35% | -0.71% | 1.19% | 1.11% | -0.38% | -1.90% | -1.56% | 4.82% | 3.97% | 9.55% |
| 2022 | -2.65% | -3.27% | -1.46% | -4.52% | 0.19% | -5.37% | 4.04% | -2.40% | -4.75% | 0.77% | 4.52% | -0.64% | -14.97% |
| 2021 | -0.74% | -1.26% | -0.65% | 1.18% | 0.50% | 0.97% | 0.61% | 0.41% | -1.00% | -0.36% | -0.74% | 1.05% | -0.06% |
Метрики бенчмарка
PIMCO Diversified Income Fund Class A has an annualized alpha of 4.71%, beta of 0.07, and R2 of 0.08 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 05, 2003.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (32.41%) than losses (27.90%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.07 may look defensive, but with R2 of 0.08 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.08 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.71%
- Бета
- 0.07
- R²
- 0.08
- Участие в росте
- 32.41%
- Участие в снижении
- 27.90%
Комиссия
Комиссия PDVAX составляет 1.21%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PDVAX имеет ранг 58 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PIMCO Diversified Income Fund Class A (PDVAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PDVAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.41 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 2.93 | -0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.90 | 13.52 | -3.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность PIMCO Diversified Income Fund Class A за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.12%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.51 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.51 | $0.51 | $0.46 | $0.37 | $0.32 | $0.35 | $0.37 | $0.52 | $0.42 | $0.49 | $0.48 | $0.73 |
Дивидендный доход | 5.12% | 5.03% | 4.79% | 3.92% | 3.56% | 3.17% | 3.28% | 4.65% | 4.05% | 4.45% | 4.55% | 7.25% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PIMCO Diversified Income Fund Class A. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.22 | ||||||
| 2025 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.51 |
| 2024 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.46 |
| 2023 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.37 |
| 2022 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.09 | $0.32 |
| 2021 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.05 | $0.35 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
PIMCO Diversified Income Fund Class A показал максимальную просадку в 22.13%, зарегистрированную 21 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 176 торговых сессий.
Текущая просадка PIMCO Diversified Income Fund Class A составляет 0.16%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -22.13%нояб. 2008 г. | 6mo 18d | 8mo 18d | 1y 3moмай 2008 г. - авг. 2009 г. |
Медвежий рынок2022 | -20.85%окт. 2022 г. | 1y 1mo | 2y 7mo | 3y 8moсент. 2021 г. - май 2025 г. |
Обвал COVID2020 | -15.52%март 2020 г. | 18d | 4mo 15d | 5mo 3dмарт 2020 г. - авг. 2020 г. |
Откат 2013 года2013 | -8.85%июнь 2013 г. | 1mo 15d | 11mo 8d | 1y 18dмай 2013 г. - май 2014 г. |
Откат 2004 года2004 | -7.07%май 2004 г. | 3mo 18d | 3mo 16d | 7mo 4dянв. 2004 г. - авг. 2004 г. |
Показатели просадок
| PDVAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.13% | -56.78% | +34.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.55% | -9.10% | +5.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.34% | -18.90% | +14.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.85% | -25.43% | +4.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.85% | -33.92% | +13.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | -0.74% | +0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.98% | -10.72% | +7.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 1.97% | -1.09% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PDVAX
Добавьте PIMCO Diversified Income Fund Class A в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PDVAX