PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCRIX с FEGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCRIX с FEGIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX) и First Eagle Gold Fund Class I (FEGIX).

PCRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 27 июн. 2002 г.. FEGIX управляется First Eagle. Фонд был запущен 31 авг. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности PCRIX и FEGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX) и First Eagle Gold Fund Class I (FEGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCRIX и FEGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCRIX
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund		21.21%17.05%10.59%-68.64%8.94%33.35%0.79%12.29%-13.77%2.71%
FEGIX
First Eagle Gold Fund Class I		2.63%128.89%10.57%7.24%-1.31%-7.54%30.00%38.98%-15.69%8.44%

Доходность по периодам

С начала года, PCRIX показывает доходность 21.21%, что значительно выше, чем у FEGIX с доходностью 2.63%. За последние 10 лет акции PCRIX уступали акциям FEGIX по среднегодовой доходности: -2.00% против 15.86% соответственно.

PCRIX

1 день
0.92%
1 месяц
9.45%
С начала года
21.21%
6 месяцев
25.18%
1 год
28.13%
3 года*
14.86%
5 лет*
-8.03%
10 лет*
-2.00%

FEGIX

1 день
-0.12%
1 месяц
-22.39%
С начала года
2.63%
6 месяцев
19.07%
1 год
78.51%
3 года*
35.94%
5 лет*
22.88%
10 лет*
15.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund

First Eagle Gold Fund Class I

Часто сравнивают с PCRIX:
PCRIX с VCMDXPCRIX с DCMSXPCRIX с PGOVXPCRIX с INDEXPCRIX с FBNDXPCRIX с WFSPXPCRIX с IWY
Часто сравнивают с FEGIX:
FEGIX с SGIIXFEGIX с SGGDXFEGIX с FGDLFEGIX с IAUFEGIX с FCNTXFEGIX с FBGRXFEGIX с SPY

Сравнение комиссий PCRIX и FEGIX

PCRIX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии FEGIX в 0.96%.

FEGIX
First Eagle Gold Fund Class I
PCRIX
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund

Доходность на риск

PCRIX vs. FEGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCRIX
Ранг доходности на риск PCRIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCRIX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCRIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCRIX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCRIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCRIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
FEGIX
Ранг доходности на риск FEGIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEGIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEGIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEGIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEGIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEGIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCRIX c FEGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX) и First Eagle Gold Fund Class I (FEGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCRIXFEGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

2.07

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

2.33

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.36

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.22

2.97

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.71

11.00

-1.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCRIX vs. FEGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCRIX на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEGIX равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCRIX и FEGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCRIXFEGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

2.07

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

0.82

-1.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

0.59

-0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

0.34

-0.46

Корреляция

Корреляция между PCRIX и FEGIX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCRIX и FEGIX

Дивидендная доходность PCRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности FEGIX в 1.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCRIX
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund		4.19%5.61%8.34%16.19%46.23%22.74%1.56%4.00%5.94%8.14%0.91%5.29%
FEGIX
First Eagle Gold Fund Class I		1.16%1.19%5.31%1.08%0.00%1.19%1.48%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PCRIX и FEGIX

Максимальная просадка PCRIX за все время составила -88.17%, что больше максимальной просадки FEGIX в -70.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCRIX и FEGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PCRIXFEGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.17%

-70.38%

-17.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.49%

-26.66%

+17.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.15%

-33.95%

-44.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.15%

-41.84%

-36.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-80.59%

-22.73%

-57.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.60%

-28.82%

-22.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

7.21%

-4.06%

Волатильность

Сравнение волатильности PCRIX и FEGIX

Текущая волатильность для PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX) составляет 7.29%, в то время как у First Eagle Gold Fund Class I (FEGIX) волатильность равна 13.89%. Это указывает на то, что PCRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCRIXFEGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.29%

13.89%

-6.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.33%

32.49%

-19.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.70%

38.59%

-21.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.75%

28.11%

+7.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.18%

27.16%

+0.02%