PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PCRAX с PTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PCRAX с PTY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PCRAX (PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund Class A) and PTY (PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund) are both mutual funds - PCRAX is a Commodities fund actively managed by PIMCO, while PTY is a Corporate Bonds fund managed by PIMCO. Over the past 10 years, PCRAX returned 7.59%/yr vs 8.40%/yr for PTY. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. PCRAX charges 1.30%/yr vs 1.19%/yr for PTY.

Доходность

Сравнение доходности PCRAX и PTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund Class A (PCRAX) и PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PCRAX показывает доходность 20.41%, что значительно выше, чем у PTY с доходностью -1.50%. За последние 10 лет акции PCRAX уступали акциям PTY по среднегодовой доходности: 7.59% против 8.40% соответственно.

PCRAX

1 день
0.46%
1 месяц
2.02%
6 месяцев
15.82%
С начала года
20.41%
1 год
28.43%
3 года*
14.64%
5 лет*
10.78%
10 лет*
7.59%

PTY

1 день
0.25%
1 месяц
0.91%
6 месяцев
-3.58%
С начала года
-1.50%
1 год
-3.88%
3 года*
5.67%
5 лет*
-0.13%
10 лет*
8.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCRAX и PTY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCRAX
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund Class A		20.41%16.56%10.08%-6.38%8.54%32.65%0.39%11.77%-14.24%2.35%
PTY
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund		-1.50%-0.51%19.87%22.56%-18.71%0.40%3.24%35.36%2.49%26.63%

Correlation

The correlation between PCRAX and PTY is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 дек. 2002 г.

0.17

The correlation between PCRAX and PTY shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund Class A

PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund

Часто сравнивают с PCRAX:
PCRAX с DBCMXPCRAX с BCIPCRAX с DCMSXPCRAX с PONPXPCRAX с PCNPCRAX с PCLPXPCRAX с FFGCX
Часто сравнивают с PTY:
PTY с PDIPTY с PCNPTY с SCHDPTY с PFNPTY с JEPQPTY с SCYBPTY с JEPI

Доходность на риск

PCRAX vs. PTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCRAX
Ранг доходности на риск PCRAX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCRAX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCRAX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCRAX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCRAX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCRAX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
PTY
Ранг доходности на риск PTY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCRAX c PTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund Class A (PCRAX) и PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PCRAXPTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
-0.35

+2.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
-0.40

+2.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

0.94

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

-0.25

+2.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.12

-0.46

+7.57

PCRAX vs. PTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCRAX на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа PTY равного -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCRAX и PTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PCRAX и PTY

Максимальная просадка PCRAX за все время составила -82.98%, что больше максимальной просадки PTY в -60.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCRAX и PTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCRAXPTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.98%

-60.86%

-22.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.50%

-15.44%

+0.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.50%

-16.04%

+1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.95%

-41.38%

+6.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.45%

-46.55%

+7.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.01%

-10.60%

-35.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.86%

-8.62%

-40.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.13%

8.54%

-4.41%

Волатильность

Сравнение волатильности PCRAX и PTY

PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund Class A (PCRAX) имеет более высокую волатильность в 4.57% по сравнению с PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY) с волатильностью 2.67%. Это указывает на то, что PCRAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCRAXPTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

2.67%

+1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.98%

7.60%

+6.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.69%

11.06%

+5.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.79%

17.25%

+2.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.17%

21.18%

-4.01%

Сравнение комиссий PCRAX и PTY

PCRAX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии PTY в 1.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCRAX и PTY

Дивидендная доходность PCRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.62%, что меньше доходности PTY в 12.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCRAX
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund Class A		10.62%5.72%8.12%6.65%48.19%23.28%1.23%3.70%5.69%7.90%0.60%5.07%
PTY
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund		12.00%11.05%9.92%10.77%13.12%9.16%8.74%8.37%10.63%9.48%12.09%11.92%

Часто задаваемые вопросы

PCRAX and PTY have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PCRAX has higher volatility (4.57%) compared to PTY (2.67%). In terms of maximum drawdown, PCRAX dropped -82.98% vs PTY's -60.86%.

PCRAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCRAX и PTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор