PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCRAX с PTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PCRAX с PTY

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PCRAX (PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund Class A) and PTY (PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund) are both mutual funds - PCRAX is a Commodities fund actively managed by PIMCO, while PTY is a Corporate Bonds fund managed by PIMCO. Over the past 10 years, PCRAX returned 7.06%/yr vs 8.51%/yr for PTY. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. PCRAX charges 1.30%/yr vs 1.19%/yr for PTY.

Доходность

Сравнение доходности PCRAX и PTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund Class A (PCRAX) и PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PCRAX показывает доходность 14.29%, что значительно выше, чем у PTY с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции PCRAX уступали акциям PTY по среднегодовой доходности: 7.06% против 8.51% соответственно.

PCRAX

1 день
-1.24%
1 месяц
-9.95%
С начала года
14.29%
6 месяцев
10.63%
1 год
24.65%
3 года*
13.61%
5 лет*
10.27%
10 лет*
7.06%

PTY

1 день
-0.51%
1 месяц
0.25%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-3.50%
1 год
-4.42%
3 года*
5.28%
5 лет*
-0.37%
10 лет*
8.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCRAX и PTY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCRAX
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund Class A		14.29%16.56%10.08%-6.38%8.54%32.65%0.39%11.77%-14.24%2.35%
PTY
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund		-3.95%-0.51%19.87%22.56%-18.71%0.40%3.24%35.36%2.49%26.63%

Correlation

The correlation between PCRAX and PTY is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 дек. 2002 г.

0.17

The correlation between PCRAX and PTY shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund Class A

PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund

Часто сравнивают с PCRAX:
PCRAX с BCIPCRAX с DBCMXPCRAX с PCNPCRAX с PONPXPCRAX с PCLPXPCRAX с DCMSXPCRAX с FFGCX
Часто сравнивают с PTY:
PTY с PDIPTY с PCNPTY с SCHDPTY с PFNPTY с JEPQPTY с SCYBPTY с JEPI

Доходность на риск

PCRAX vs. PTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCRAX
Ранг доходности на риск PCRAX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCRAX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCRAX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCRAX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCRAX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCRAX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
PTY
Ранг доходности на риск PTY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCRAX c PTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund Class A (PCRAX) и PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PCRAXPTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
-0.41

+1.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
-0.48

+2.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

0.93

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

-0.29

+1.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.44

-0.54

+7.98

PCRAX vs. PTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCRAX на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа PTY равного -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCRAX и PTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PCRAX и PTY

Максимальная просадка PCRAX за все время составила -82.98%, что больше максимальной просадки PTY в -60.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCRAX и PTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCRAXPTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.98%

-60.86%

-22.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.93%

-15.44%

+2.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.93%

-16.04%

+3.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.95%

-41.38%

+6.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.45%

-46.55%

+7.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.76%

-12.82%

-35.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.86%

-8.62%

-40.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

8.15%

-5.09%

Волатильность

Сравнение волатильности PCRAX и PTY

PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund Class A (PCRAX) имеет более высокую волатильность в 3.78% по сравнению с PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что PCRAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCRAXPTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

2.05%

+1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.34%

7.68%

+6.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.59%

10.93%

+5.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.76%

17.27%

+2.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.20%

21.19%

-3.99%

Сравнение комиссий PCRAX и PTY

PCRAX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии PTY в 1.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCRAX и PTY

Дивидендная доходность PCRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.19%, что меньше доходности PTY в 12.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCRAX
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund Class A		11.19%5.72%8.12%6.65%48.19%23.28%1.23%3.70%5.69%7.90%0.60%5.07%
PTY
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund		12.18%11.05%9.92%10.77%13.12%9.16%8.74%8.37%10.63%9.48%12.09%11.92%

Часто задаваемые вопросы

PCRAX and PTY have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PCRAX has higher volatility (3.78%) compared to PTY (2.05%). In terms of maximum drawdown, PCRAX dropped -82.98% vs PTY's -60.86%.

PCRAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCRAX и PTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор