PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCRAX с PISIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PCRAX с PISIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PCRAX (PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund Class A) and PISIX (PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged)) are both mutual funds - PCRAX is a Commodities fund actively managed by PIMCO, while PISIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by PIMCO. Over the past 10 years, PCRAX returned 8.15%/yr vs 12.15%/yr for PISIX. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. PCRAX charges 1.30%/yr vs 0.76%/yr for PISIX.

Доходность

Сравнение доходности PCRAX и PISIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund Class A (PCRAX) и PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PCRAX показывает доходность 26.62%, что значительно выше, чем у PISIX с доходностью 9.70%. За последние 10 лет акции PCRAX уступали акциям PISIX по среднегодовой доходности: 8.15% против 12.15% соответственно.

PCRAX

1 день
0.41%
1 месяц
-2.55%
С начала года
26.62%
6 месяцев
23.44%
1 год
39.10%
3 года*
18.50%
5 лет*
12.24%
10 лет*
8.15%

PISIX

1 день
0.68%
1 месяц
4.68%
С начала года
9.70%
6 месяцев
5.65%
1 год
19.16%
3 года*
16.85%
5 лет*
11.55%
10 лет*
12.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCRAX и PISIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCRAX
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund Class A		26.62%16.56%10.08%-6.38%8.54%32.65%0.39%11.77%-14.24%2.35%
PISIX
PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged)		9.70%17.68%14.87%21.70%-8.86%18.37%4.29%26.40%-10.00%18.81%

Correlation

The correlation between PCRAX and PISIX is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2004 г.

0.22

The correlation between PCRAX and PISIX shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund Class A

PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged)

Часто сравнивают с PCRAX:
PCRAX с BCIPCRAX с DBCMXPCRAX с PCLPXPCRAX с FFGCXPCRAX с PCNPCRAX с EAPCXPCRAX с PONPX
Часто сравнивают с PISIX:
PISIX с PSLDXPISIX с PIPNXPISIX с TBWIXPISIX с PSKIXPISIX с VTIAXPISIX с AVEMPISIX с SPY

Доходность на риск

PCRAX vs. PISIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCRAX
Ранг доходности на риск PCRAX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCRAX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCRAX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCRAX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCRAX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCRAX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
PISIX
Ранг доходности на риск PISIX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PISIX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PISIX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PISIX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PISIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PISIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCRAX c PISIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund Class A (PCRAX) и PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCRAXPISIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
1.37

+1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
1.86

+1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.28

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.56

1.84

+3.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.26

6.55

+10.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCRAX vs. PISIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCRAX на текущий момент составляет 2.44, что выше коэффициента Шарпа PISIX равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCRAX и PISIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCRAXPISIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

1.37

+1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.82

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.84

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.55

-0.38

Просадки

Сравнение просадок PCRAX и PISIX

Максимальная просадка PCRAX за все время составила -82.98%, что больше максимальной просадки PISIX в -57.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCRAX и PISIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCRAXPISIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.98%

-57.47%

-25.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.14%

-10.71%

+3.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.47%

-15.21%

+4.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.95%

-18.93%

-16.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.45%

-35.44%

-4.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.23%

-0.00%

-43.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.87%

-7.20%

-41.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

3.00%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности PCRAX и PISIX

PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund Class A (PCRAX) имеет более высокую волатильность в 5.25% по сравнению с PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что PCRAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PISIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCRAXPISIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.25%

3.75%

+1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.19%

12.76%

+1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.38%

14.45%

+1.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.80%

14.19%

+5.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.21%

14.61%

+2.60%

Сравнение комиссий PCRAX и PISIX

PCRAX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии PISIX в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCRAX и PISIX

Дивидендная доходность PCRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что меньше доходности PISIX в 4.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCRAX
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund Class A		4.13%5.72%8.12%6.65%48.19%23.28%1.23%3.70%5.69%7.90%0.60%5.07%
PISIX
PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged)		4.69%5.14%11.81%10.04%10.11%7.31%1.42%11.47%7.99%7.36%1.02%8.16%

Часто задаваемые вопросы

PCRAX and PISIX have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PCRAX has higher volatility (5.25%) compared to PISIX (3.75%). In terms of maximum drawdown, PCRAX dropped -82.98% vs PISIX's -57.47%.

PCRAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCRAX и PISIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор