Сравнение PCRAX с PCRIX
PCRAX (PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund Class A) and PCRIX (PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund) are both Commodities funds from PIMCO. Over the past 10 years, PCRAX returned 8.15%/yr vs -2.66%/yr for PCRIX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. PCRAX charges 1.30%/yr vs 0.80%/yr for PCRIX.
Доходность
Сравнение доходности PCRAX и PCRIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PCRAX показывает доходность 26.62%, а PCRIX немного выше – 26.86%. За последние 10 лет акции PCRAX превзошли акции PCRIX по среднегодовой доходности: 8.15% против -2.66% соответственно.
PCRAX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.55%
- С начала года
- 26.62%
- 6 месяцев
- 23.44%
- 1 год
- 39.10%
- 3 года*
- 18.50%
- 5 лет*
- 12.24%
- 10 лет*
- 8.15%
PCRIX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.54%
- С начала года
- 26.86%
- 6 месяцев
- 23.71%
- 1 год
- 39.70%
- 3 года*
- 19.03%
- 5 лет*
- -9.52%
- 10 лет*
- -2.66%
Сравнение доходности по годам PCRAX и PCRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCRAX PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund Class A | 26.62% | 16.56% | 10.08% | -6.38% | 8.54% | 32.65% | 0.39% | 11.77% | -14.24% | 2.35% |
PCRIX PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund | 26.86% | 17.05% | 10.59% | -68.64% | 8.94% | 33.35% | 0.79% | 12.29% | -13.77% | 2.71% |
Correlation
The correlation between PCRAX and PCRIX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2002 г. | 0.99 |
The correlation between PCRAX and PCRIX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCRAX vs. PCRIX — Ранг доходности на риск
PCRAX
PCRIX
Сравнение PCRAX c PCRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund Class A (PCRAX) и PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCRAX | PCRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.44 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.56 | 5.66 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.26 | 17.68 | -0.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCRAX | PCRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44 | 2.48 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | -0.27 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | -0.10 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | -0.11 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок PCRAX и PCRIX
Максимальная просадка PCRAX за все время составила -82.98%, что меньше максимальной просадки PCRIX в -88.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCRAX и PCRIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCRAX | PCRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.98% | -88.17% | +5.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.14% | -7.12% | -0.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.47% | -10.28% | -0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.95% | -78.15% | +43.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.45% | -78.15% | +38.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.23% | -79.68% | +36.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.87% | -51.80% | +2.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.29% | 2.27% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCRAX и PCRIX
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund Class A (PCRAX) и PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX) имеют волатильность 5.25% и 5.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCRAX | PCRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.25% | 5.27% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.19% | 14.12% | +0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.38% | 16.32% | +0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.80% | 35.79% | -15.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.21% | 27.19% | -9.98% |
Сравнение комиссий PCRAX и PCRIX
PCRAX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии PCRIX в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCRAX и PCRIX
Дивидендная доходность PCRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что больше доходности PCRIX в 4.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCRAX PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund Class A | 4.13% | 5.72% | 8.12% | 6.65% | 48.19% | 23.28% | 1.23% | 3.70% | 5.69% | 7.90% | 0.60% | 5.07% |
PCRIX PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund | 4.00% | 5.61% | 8.34% | 16.19% | 46.23% | 22.74% | 1.56% | 4.00% | 5.94% | 8.14% | 0.91% | 5.29% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, PCRAX and PCRIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PCRIX has higher volatility (5.27%) compared to PCRAX (5.25%). In terms of maximum drawdown, PCRAX dropped -82.98% vs PCRIX's -88.17%.
PCRIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 2.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PCRAX и PCRIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор