Сравнение PCRAX с BICSX
PCRAX (PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund Class A) and BICSX (BlackRock Commodity Strategies Portfolio) are both Commodities funds. Over the past 10 years, PCRAX returned 7.06%/yr vs 8.50%/yr for BICSX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. PCRAX charges 1.30%/yr vs 0.72%/yr for BICSX.
Доходность
Сравнение доходности PCRAX и BICSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCRAX показывает доходность 14.29%, что значительно выше, чем у BICSX с доходностью 11.21%. За последние 10 лет акции PCRAX уступали акциям BICSX по среднегодовой доходности: 7.06% против 8.50% соответственно.
PCRAX
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- -9.95%
- С начала года
- 14.29%
- 6 месяцев
- 10.63%
- 1 год
- 24.65%
- 3 года*
- 13.61%
- 5 лет*
- 10.27%
- 10 лет*
- 7.06%
BICSX
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- -7.92%
- С начала года
- 11.21%
- 6 месяцев
- 9.72%
- 1 год
- 28.58%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- 10.62%
- 10 лет*
- 8.50%
Сравнение доходности по годам PCRAX и BICSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCRAX PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund Class A | 14.29% | 16.56% | 10.08% | -6.38% | 8.54% | 32.65% | 0.39% | 11.77% | -14.24% | 2.35% |
BICSX BlackRock Commodity Strategies Portfolio | 11.21% | 28.70% | 4.38% | -4.32% | 11.90% | 22.44% | 6.80% | 11.60% | -14.50% | 8.28% |
Correlation
The correlation between PCRAX and BICSX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2011 г. | 0.81 |
The correlation between PCRAX and BICSX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCRAX vs. BICSX — Ранг доходности на риск
PCRAX
BICSX
Сравнение PCRAX c BICSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund Class A (PCRAX) и BlackRock Commodity Strategies Portfolio (BICSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCRAX | BICSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.31 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 2.64 | -0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.44 | 11.64 | -4.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PCRAX и BICSX
Максимальная просадка PCRAX за все время составила -82.98%, что больше максимальной просадки BICSX в -51.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCRAX и BICSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCRAX | BICSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.98% | -51.59% | -31.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.93% | -10.15% | -2.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.93% | -10.53% | -2.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.95% | -22.35% | -12.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.45% | -35.82% | -3.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.76% | -10.15% | -38.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.86% | -20.46% | -28.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 2.31% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCRAX и BICSX
Текущая волатильность для PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund Class A (PCRAX) составляет 3.78%, в то время как у BlackRock Commodity Strategies Portfolio (BICSX) волатильность равна 3.99%. Это указывает на то, что PCRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BICSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCRAX | BICSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.78% | 3.99% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.34% | 12.28% | +2.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.59% | 15.02% | +1.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.76% | 15.80% | +3.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.20% | 15.03% | +2.17% |
Сравнение комиссий PCRAX и BICSX
PCRAX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии BICSX в 0.72%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCRAX и BICSX
Дивидендная доходность PCRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.19%, что больше доходности BICSX в 2.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BICSX BlackRock Commodity Strategies Portfolio | 2.78% | 3.09% | 3.60% | 9.39% | 9.05% | 2.68% | 0.80% | 2.03% | 2.12% | 0.65% | 0.94% | 0.00% |
PCRAX PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund Class A | 11.19% | 5.72% | 8.12% | 6.65% | 48.19% | 23.28% | 1.23% | 3.70% | 5.69% | 7.90% | 0.60% | 5.07% |
Часто задаваемые вопросы
PCRAX and BICSX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BICSX has higher volatility (3.99%) compared to PCRAX (3.78%). In terms of maximum drawdown, PCRAX dropped -82.98% vs BICSX's -51.59%.
BICSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PCRAX и BICSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор