PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCONX с PGOYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCONX с PGOYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Convertible Securities Fund (PCONX) и Putnam Large Cap Growth Y (PGOYX).

PCONX управляется Putnam. Фонд был запущен 28 июн. 1972 г.. PGOYX управляется Putnam. Фонд был запущен 27 авг. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности PCONX и PGOYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Convertible Securities Fund (PCONX) и Putnam Large Cap Growth Y (PGOYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCONX и PGOYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCONX
Putnam Convertible Securities Fund		2.29%11.97%12.60%10.13%-19.27%4.23%44.86%24.32%-2.92%14.41%
PGOYX
Putnam Large Cap Growth Y		-8.75%14.56%33.58%44.57%-30.25%22.95%38.79%36.76%2.58%31.29%

Доходность по периодам

С начала года, PCONX показывает доходность 2.29%, что значительно выше, чем у PGOYX с доходностью -8.75%. За последние 10 лет акции PCONX уступали акциям PGOYX по среднегодовой доходности: 10.24% против 16.93% соответственно.

PCONX

1 день
2.67%
1 месяц
-3.85%
С начала года
2.29%
6 месяцев
1.14%
1 год
17.84%
3 года*
11.33%
5 лет*
3.12%
10 лет*
10.24%

PGOYX

1 день
1.02%
1 месяц
-4.07%
С начала года
-8.75%
6 месяцев
-8.50%
1 год
15.12%
3 года*
20.93%
5 лет*
11.28%
10 лет*
16.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Convertible Securities Fund

Putnam Large Cap Growth Y

Часто сравнивают с PCONX:
PCONX с FCVSXPCONX с PBXIXPCONX с AVKPCONX с PACIXPCONX с CNSDXPCONX с CXGCXPCONX с HICSX
Часто сравнивают с PGOYX:
PGOYX с FXAIXPGOYX с VOOPGOYX с FBGRXPGOYX с FGLGXPGOYX с VUGPGOYX с QQQPGOYX с VGT

Сравнение комиссий PCONX и PGOYX

PCONX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии PGOYX в 0.65%.

PCONX
Putnam Convertible Securities Fund
PGOYX
Putnam Large Cap Growth Y

Доходность на риск

PCONX vs. PGOYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCONX
Ранг доходности на риск PCONX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCONX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCONX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCONX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCONX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCONX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
PGOYX
Ранг доходности на риск PGOYX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGOYX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGOYX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGOYX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGOYX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGOYX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCONX c PGOYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Convertible Securities Fund (PCONX) и Putnam Large Cap Growth Y (PGOYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCONXPGOYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

0.72

+0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

1.19

+0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.17

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.45

1.05

+1.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.11

3.53

+4.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCONX vs. PGOYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCONX на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа PGOYX равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCONX и PGOYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCONXPGOYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

0.72

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.52

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.80

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.32

+0.33

Корреляция

Корреляция между PCONX и PGOYX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCONX и PGOYX

Дивидендная доходность PCONX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что меньше доходности PGOYX в 5.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCONX
Putnam Convertible Securities Fund		5.27%6.10%1.48%0.99%0.72%26.98%11.62%7.72%13.92%3.48%2.08%6.22%
PGOYX
Putnam Large Cap Growth Y		5.74%5.23%4.25%0.46%7.30%8.55%3.12%3.65%7.92%2.05%0.02%5.78%

Просадки

Сравнение просадок PCONX и PGOYX

Максимальная просадка PCONX за все время составила -47.70%, что меньше максимальной просадки PGOYX в -76.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCONX и PGOYX.

Загрузка...

Показатели просадок

PCONXPGOYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.70%

-76.03%

+28.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.49%

-16.34%

+8.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.48%

-34.01%

+8.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.14%

-34.01%

+7.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.88%

-12.36%

+7.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.32%

-31.71%

+23.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

4.84%

-2.58%

Волатильность

Сравнение волатильности PCONX и PGOYX

Текущая волатильность для Putnam Convertible Securities Fund (PCONX) составляет 6.60%, в то время как у Putnam Large Cap Growth Y (PGOYX) волатильность равна 6.97%. Это указывает на то, что PCONX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGOYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCONXPGOYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.60%

6.97%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.49%

12.75%

-1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.64%

22.43%

-7.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.50%

21.67%

-9.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.86%

21.15%

-8.29%