PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCOM.DE с WTEE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PCOM.DE с WTEE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PCOM.DE (WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF) and WTEE.DE (WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF) are both exchange-traded funds - PCOM.DE is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity, while WTEE.DE is a Europe Equities fund tracking the WisdomTree Europe Equity Income. Both are passively managed. Over the past 3 years, PCOM.DE returned 13.46%/yr vs 17.15%/yr for WTEE.DE. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. PCOM.DE charges 0.19%/yr vs 0.29%/yr for WTEE.DE.

Доходность

Сравнение доходности PCOM.DE и WTEE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (PCOM.DE) и WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PCOM.DE показывает доходность 25.30%, что значительно выше, чем у WTEE.DE с доходностью 13.70%.

PCOM.DE

1 день
0.54%
1 месяц
1.13%
С начала года
25.30%
6 месяцев
24.64%
1 год
37.29%
3 года*
13.46%
5 лет*
—
10 лет*
—

WTEE.DE

1 день
-0.26%
1 месяц
0.42%
С начала года
13.70%
6 месяцев
16.59%
1 год
26.04%
3 года*
17.15%
5 лет*
12.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCOM.DE и WTEE.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
PCOM.DE
WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF		25.30%5.09%10.91%-10.29%19.78%3.63%
WTEE.DE
WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF		13.70%28.40%2.20%15.07%0.05%3.21%

Correlation

The correlation between PCOM.DE and WTEE.DE is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2021 г.

0.11

The correlation between PCOM.DE and WTEE.DE shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF

WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF

Часто сравнивают с PCOM.DE:
PCOM.DE с COMX.LPCOM.DE с SXRS.DEPCOM.DE с CMOD.LPCOM.DE с REGB.LPCOM.DE с ^GSPCPCOM.DE с DJPPCOM.DE с CMOP.L
Часто сравнивают с WTEE.DE:
WTEE.DE с EXSH.DEWTEE.DE с LGGE.DEWTEE.DE с JEPQWTEE.DE с QYLDWTEE.DE с TDIVWTEE.DE с TDIV.ASWTEE.DE с EUHD.L

Доходность на риск

PCOM.DE vs. WTEE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCOM.DE
Ранг доходности на риск PCOM.DE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCOM.DE: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCOM.DE: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCOM.DE: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCOM.DE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCOM.DE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
WTEE.DE
Ранг доходности на риск WTEE.DE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTEE.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTEE.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTEE.DE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTEE.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTEE.DE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCOM.DE c WTEE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (PCOM.DE) и WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCOM.DEWTEE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
2.35

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
3.17

-0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.43

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.17

3.80

+0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.37

14.72

-5.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCOM.DE vs. WTEE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCOM.DE на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WTEE.DE равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCOM.DE и WTEE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCOM.DEWTEE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

2.35

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

1.08

-0.44

Просадки

Сравнение просадок PCOM.DE и WTEE.DE

Максимальная просадка PCOM.DE за все время составила -27.22%, что больше максимальной просадки WTEE.DE в -16.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCOM.DE и WTEE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCOM.DEWTEE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.22%

-16.45%

-10.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.82%

-6.78%

-2.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.80%

-14.12%

-1.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.52%

-1.96%

-1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.90%

-2.65%

-13.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

1.75%

+2.18%

Волатильность

Сравнение волатильности PCOM.DE и WTEE.DE

WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (PCOM.DE) имеет более высокую волатильность в 6.27% по сравнению с WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что PCOM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTEE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCOM.DEWTEE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.27%

3.73%

+2.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.17%

8.73%

+8.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.43%

10.94%

+8.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.76%

14.50%

+3.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.76%

14.99%

+2.77%

Сравнение комиссий PCOM.DE и WTEE.DE

PCOM.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии WTEE.DE в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCOM.DE и WTEE.DE

PCOM.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WTEE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%.

ПозицияTTM20252024202320222021
PCOM.DE
WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WTEE.DE
WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF		4.55%5.37%6.81%5.61%5.35%4.64%

Часто задаваемые вопросы

PCOM.DE and WTEE.DE have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PCOM.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PCOM.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.29% for WTEE.DE.

PCOM.DE is categorized as Commodities, while WTEE.DE is Europe Equities. PCOM.DE tracks Bloomberg Commodity, while WTEE.DE tracks WisdomTree Europe Equity Income. Their fees differ too: 0.19% for PCOM.DE and 0.29% for WTEE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCOM.DE и WTEE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор