PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCOM.DE с VGWE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PCOM.DE с VGWE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PCOM.DE (WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF) and VGWE.DE (Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - PCOM.DE is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity, while VGWE.DE is a Dividend fund tracking the FTSE All-World High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, PCOM.DE returned 13.46%/yr vs 15.83%/yr for VGWE.DE. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. PCOM.DE charges 0.19%/yr vs 0.29%/yr for VGWE.DE.

Доходность

Сравнение доходности PCOM.DE и VGWE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (PCOM.DE) и Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc (VGWE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PCOM.DE показывает доходность 25.30%, что значительно выше, чем у VGWE.DE с доходностью 12.43%.

PCOM.DE

1 день
0.54%
1 месяц
1.13%
С начала года
25.30%
6 месяцев
24.64%
1 год
37.29%
3 года*
13.46%
5 лет*
—
10 лет*
—

VGWE.DE

1 день
0.23%
1 месяц
2.28%
С начала года
12.43%
6 месяцев
13.64%
1 год
24.97%
3 года*
15.83%
5 лет*
11.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCOM.DE и VGWE.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
PCOM.DE
WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF		25.30%5.09%10.91%-10.29%19.78%3.63%
VGWE.DE
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc		12.43%12.81%15.59%7.89%0.02%2.44%

Correlation

The correlation between PCOM.DE and VGWE.DE is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2021 г.

0.20

The correlation between PCOM.DE and VGWE.DE shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF

Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с PCOM.DE:
PCOM.DE с COMX.LPCOM.DE с SXRS.DEPCOM.DE с CMOD.LPCOM.DE с REGB.LPCOM.DE с ^GSPCPCOM.DE с DJPPCOM.DE с CMOP.L
Часто сравнивают с VGWE.DE:
VGWE.DE с VWCE.DEVGWE.DE с VGWD.DEVGWE.DE с SCHDVGWE.DE с VYMIVGWE.DE с DGRA.LVGWE.DE с FFEBVGWE.DE с VUAA.DE

Доходность на риск

PCOM.DE vs. VGWE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCOM.DE
Ранг доходности на риск PCOM.DE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCOM.DE: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCOM.DE: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCOM.DE: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCOM.DE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCOM.DE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
VGWE.DE
Ранг доходности на риск VGWE.DE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGWE.DE: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGWE.DE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGWE.DE: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGWE.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGWE.DE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCOM.DE c VGWE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (PCOM.DE) и Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc (VGWE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCOM.DEVGWE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
2.60

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
3.65

-1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.47

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.17

4.11

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.37

15.82

-6.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCOM.DE vs. VGWE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCOM.DE на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGWE.DE равному 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCOM.DE и VGWE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCOM.DEVGWE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

2.60

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.99

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

1.10

-0.46

Просадки

Сравнение просадок PCOM.DE и VGWE.DE

Максимальная просадка PCOM.DE за все время составила -27.22%, что больше максимальной просадки VGWE.DE в -16.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCOM.DE и VGWE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCOM.DEVGWE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.22%

-16.43%

-10.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.82%

-6.00%

-2.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.80%

-16.43%

+0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.52%

-0.37%

-3.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.90%

-2.37%

-13.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

1.56%

+2.37%

Волатильность

Сравнение волатильности PCOM.DE и VGWE.DE

WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (PCOM.DE) имеет более высокую волатильность в 6.27% по сравнению с Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc (VGWE.DE) с волатильностью 2.38%. Это указывает на то, что PCOM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGWE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCOM.DEVGWE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.27%

2.38%

+3.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.17%

7.18%

+9.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.43%

9.47%

+9.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.76%

11.51%

+6.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.76%

12.23%

+5.53%

Сравнение комиссий PCOM.DE и VGWE.DE

PCOM.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии VGWE.DE в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCOM.DE и VGWE.DE

Ни PCOM.DE, ни VGWE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

PCOM.DE and VGWE.DE have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PCOM.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PCOM.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.29% for VGWE.DE.

PCOM.DE is categorized as Commodities, while VGWE.DE is Dividend. PCOM.DE tracks Bloomberg Commodity, while VGWE.DE tracks FTSE All-World High Dividend Yield Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Vanguard. Their fees differ too: 0.19% for PCOM.DE and 0.29% for VGWE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCOM.DE и VGWE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор