PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PCOM.DE с EN4C.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PCOM.DE с EN4C.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

PCOM.DE (WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF) and EN4C.DE (L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF) are both Commodities funds - PCOM.DE tracks the Bloomberg Commodity while EN4C.DE tracks the Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped. Both are passively managed. Over the past 3 years, PCOM.DE returned 11.70%/yr vs 8.89%/yr for EN4C.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. PCOM.DE charges 0.19%/yr vs 0.30%/yr for EN4C.DE.

Доходность

Сравнение доходности PCOM.DE и EN4C.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (PCOM.DE) и L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF (EN4C.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PCOM.DE показывает доходность 20.97%, а EN4C.DE немного выше – 21.92%.

PCOM.DE

1 день
0.00%
1 месяц
3.16%
6 месяцев
18.06%
С начала года
20.97%
1 год
30.74%
3 года*
11.70%
5 лет*
—
10 лет*
—

EN4C.DE

1 день
0.00%
1 месяц
2.93%
6 месяцев
17.74%
С начала года
21.92%
1 год
25.57%
3 года*
8.89%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCOM.DE и EN4C.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
PCOM.DE
WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF		20.97%5.09%10.91%-10.29%19.78%-10.00%
EN4C.DE
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF		21.92%-3.13%9.93%-5.63%29.83%1.76%

Correlation

The correlation between PCOM.DE and EN4C.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2021 г.

0.88

The correlation between PCOM.DE and EN4C.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF

L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF

Часто сравнивают с PCOM.DE:
PCOM.DE с COMX.LPCOM.DE с SXRS.DEPCOM.DE с CMOD.LPCOM.DE с REGB.LPCOM.DE с DJPPCOM.DE с ^GSPCPCOM.DE с CMOP.L
Часто сравнивают с EN4C.DE:
EN4C.DE с PDBCEN4C.DE с REGB.LEN4C.DE с DBCEN4C.DE с GLDEN4C.DE с COMM.LEN4C.DE с WTEH.DEEN4C.DE с BCFU.DE

Доходность на риск

PCOM.DE vs. EN4C.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCOM.DE
Ранг доходности на риск PCOM.DE: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCOM.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCOM.DE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCOM.DE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCOM.DE: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCOM.DE: 3636
Ранг коэф-та Мартина
EN4C.DE
Ранг доходности на риск EN4C.DE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EN4C.DE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EN4C.DE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EN4C.DE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EN4C.DE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EN4C.DE: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCOM.DE c EN4C.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (PCOM.DE) и L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF (EN4C.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PCOM.DEEN4C.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
1.45

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.56
2.00

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.25

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.02

2.28

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.32

6.99

-2.67

PCOM.DE vs. EN4C.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCOM.DE на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EN4C.DE равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCOM.DE и EN4C.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PCOM.DE и EN4C.DE

Максимальная просадка PCOM.DE за все время составила -27.22%, что больше максимальной просадки EN4C.DE в -25.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCOM.DE и EN4C.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCOM.DEEN4C.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.22%

-25.41%

-1.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.18%

-11.27%

-3.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.80%

-17.63%

+1.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.86%

-5.96%

-0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.87%

-13.74%

-2.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.12%

3.67%

+3.45%

Волатильность

Сравнение волатильности PCOM.DE и EN4C.DE

WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (PCOM.DE) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF (EN4C.DE) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что PCOM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EN4C.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCOM.DEEN4C.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

3.96%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.50%

15.23%

+2.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.70%

17.82%

+10.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.00%

18.16%

+2.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.00%

18.16%

+2.84%

Сравнение комиссий PCOM.DE и EN4C.DE

PCOM.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии EN4C.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCOM.DE и EN4C.DE

Ни PCOM.DE, ни EN4C.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

PCOM.DE and EN4C.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PCOM.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PCOM.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.30% for EN4C.DE.

PCOM.DE tracks Bloomberg Commodity, while EN4C.DE tracks Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped. They also come from different issuers: WisdomTree and Legal & General. Their fees differ too: 0.19% for PCOM.DE and 0.30% for EN4C.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCOM.DE и EN4C.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор