PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCN с MZLSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCN с MZLSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN) и Muzinich Low Duration Fund (MZLSX).

PCN управляется PIMCO. Фонд был запущен 20 дек. 2001 г.. MZLSX управляется Muzinich. Фонд был запущен 29 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности PCN и MZLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN) и Muzinich Low Duration Fund (MZLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCN и MZLSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCN
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund		-4.21%5.55%19.52%16.22%-22.88%6.93%-2.19%39.10%-5.94%26.20%
MZLSX
Muzinich Low Duration Fund		-0.57%6.38%6.30%7.63%-3.41%2.50%2.64%7.86%0.80%4.26%

Доходность по периодам

С начала года, PCN показывает доходность -4.21%, что значительно ниже, чем у MZLSX с доходностью -0.57%.

PCN

1 день
3.48%
1 месяц
-4.53%
С начала года
-4.21%
6 месяцев
-6.22%
1 год
-3.05%
3 года*
8.96%
5 лет*
2.37%
10 лет*
8.27%

MZLSX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.38%
С начала года
-0.57%
6 месяцев
0.72%
1 год
4.41%
3 года*
6.11%
5 лет*
3.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Corporate & Income Strategy Fund

Muzinich Low Duration Fund

Часто сравнивают с PCN:
PCN с PTYPCN с PDIPCN с PFNPCN с PDOPCN с MPVPCN с TLTPCN с SCHD
Часто сравнивают с MZLSX:
MZLSX с PIMIXMZLSX с NWXHXMZLSX с DBLIXMZLSX с WSINXMZLSX с CBLDXMZLSX с DBSCXMZLSX с ICMUX

Сравнение комиссий PCN и MZLSX

PCN берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии MZLSX в 0.50%.

PCN
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund
MZLSX
Muzinich Low Duration Fund

Доходность на риск

PCN vs. MZLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCN
Ранг доходности на риск PCN: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCN: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCN: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCN: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCN: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCN: 33
Ранг коэф-та Мартина
MZLSX
Ранг доходности на риск MZLSX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MZLSX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MZLSX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MZLSX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MZLSX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MZLSX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCN c MZLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN) и Muzinich Low Duration Fund (MZLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCNMZLSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.20

2.80

-3.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.15

4.00

-4.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.71

-0.74

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.20

2.99

-3.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.66

14.39

-15.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCN vs. MZLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCN на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа MZLSX равного 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCN и MZLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCNMZLSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

2.80

-3.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

2.19

-2.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

1.69

-1.30

Корреляция

Корреляция между PCN и MZLSX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCN и MZLSX

Дивидендная доходность PCN за последние двенадцать месяцев составляет около 11.34%, что больше доходности MZLSX в 7.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCN
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund		11.34%10.58%10.06%10.88%12.66%7.89%7.83%7.37%9.60%7.85%11.98%10.22%
MZLSX
Muzinich Low Duration Fund		7.01%7.03%4.77%4.88%3.85%6.36%2.08%2.24%8.62%1.86%0.79%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PCN и MZLSX

Максимальная просадка PCN за все время составила -61.12%, что больше максимальной просадки MZLSX в -12.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCN и MZLSX.

Загрузка...

Показатели просадок

PCNMZLSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.12%

-12.66%

-48.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.78%

-1.50%

-12.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.39%

-6.09%

-27.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.71%

-1.40%

-5.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.22%

-0.86%

-6.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.32%

0.31%

+4.01%

Волатильность

Сравнение волатильности PCN и MZLSX

PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN) имеет более высокую волатильность в 5.81% по сравнению с Muzinich Low Duration Fund (MZLSX) с волатильностью 0.81%. Это указывает на то, что PCN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MZLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCNMZLSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

0.81%

+5.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.64%

1.13%

+7.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.69%

1.57%

+14.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.55%

1.58%

+14.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.97%

2.13%

+19.84%