PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCMNX с PCSGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PCMNX с PCSGX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PCMNX (PACE Municipal Fixed Income Investments) and PCSGX (PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments) are both mutual funds - PCMNX is a Municipal Bonds fund managed by UBS, while PCSGX is a Small Cap Growth Equities fund managed by UBS. Over the past 10 years, PCMNX returned 1.91%/yr vs 11.12%/yr for PCSGX. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. PCMNX charges 0.57%/yr vs 1.03%/yr for PCSGX.

Доходность

Сравнение доходности PCMNX и PCSGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PACE Municipal Fixed Income Investments (PCMNX) и PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments (PCSGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PCMNX показывает доходность 1.20%, что значительно ниже, чем у PCSGX с доходностью 13.73%. За последние 10 лет акции PCMNX уступали акциям PCSGX по среднегодовой доходности: 1.91% против 11.12% соответственно.

PCMNX

1 день
0.16%
1 месяц
0.56%
С начала года
1.20%
6 месяцев
1.60%
1 год
6.59%
3 года*
3.49%
5 лет*
0.89%
10 лет*
1.91%

PCSGX

1 день
0.49%
1 месяц
6.12%
С начала года
13.73%
6 месяцев
12.65%
1 год
22.83%
3 года*
11.85%
5 лет*
3.12%
10 лет*
11.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCMNX и PCSGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCMNX
PACE Municipal Fixed Income Investments		1.20%4.52%0.85%5.54%-7.30%0.70%4.63%7.32%0.85%4.71%
PCSGX
PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments		13.73%2.00%12.20%15.89%-26.58%14.91%38.85%24.05%0.33%23.26%

Correlation

The correlation between PCMNX and PCSGX is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 1995 г.

-0.06

The correlation between PCMNX and PCSGX shifts across timeframes, from -0.06 (all time) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PACE Municipal Fixed Income Investments

PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments

Часто сравнивают с PCMNX:
PCMNX с BBBSPCMNX с PDIPCMNX с VOOPCMNX с BFFAXPCMNX с UTBPXPCMNX с BPGLXPCMNX с PCSIX
Часто сравнивают с PCSGX:
PCSGX с DOT-USDPCSGX с BNUEXPCSGX с BPGLXPCSGX с UTBPXPCSGX с PCSVXPCSGX с PASIXPCSGX с SSCPX

Доходность на риск

PCMNX vs. PCSGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCMNX
Ранг доходности на риск PCMNX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCMNX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCMNX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCMNX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCMNX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCMNX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
PCSGX
Ранг доходности на риск PCSGX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCSGX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCSGX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCSGX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCSGX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCSGX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCMNX c PCSGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PACE Municipal Fixed Income Investments (PCMNX) и PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments (PCSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCMNXPCSGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.17
1.36

+1.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.84
2.08

+2.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.89

1.24

+0.65

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

1.98

+0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.22

7.12

+1.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCMNX vs. PCSGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCMNX на текущий момент составляет 3.17, что выше коэффициента Шарпа PCSGX равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCMNX и PCSGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCMNXPCSGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.17

1.36

+1.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.14

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.49

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.26

0.44

+0.82

Просадки

Сравнение просадок PCMNX и PCSGX

Максимальная просадка PCMNX за все время составила -11.62%, что меньше максимальной просадки PCSGX в -56.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCMNX и PCSGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCMNXPCSGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.62%

-56.32%

+44.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.69%

-13.48%

+10.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.41%

-27.64%

+23.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.62%

-37.48%

+25.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.62%

-39.35%

+27.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

0.00%

-0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.39%

-12.41%

+11.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

3.63%

-2.79%

Волатильность

Сравнение волатильности PCMNX и PCSGX

Текущая волатильность для PACE Municipal Fixed Income Investments (PCMNX) составляет 0.80%, в то время как у PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments (PCSGX) волатильность равна 4.84%. Это указывает на то, что PCMNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCMNXPCSGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.80%

4.84%

-4.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.67%

14.98%

-13.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26%

19.52%

-17.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.07%

22.85%

-19.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.35%

22.84%

-19.49%

Сравнение комиссий PCMNX и PCSGX

PCMNX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии PCSGX в 1.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCMNX и PCSGX

Дивидендная доходность PCMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что меньше доходности PCSGX в 5.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCMNX
PACE Municipal Fixed Income Investments		2.82%2.49%2.58%2.37%2.30%2.38%2.47%3.41%3.11%2.89%3.33%3.23%
PCSGX
PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments		5.63%6.40%3.06%0.00%0.00%45.92%6.50%15.70%20.15%5.56%0.00%25.13%

Часто задаваемые вопросы

PCMNX and PCSGX have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PCSGX has higher volatility (4.84%) compared to PCMNX (0.80%). In terms of maximum drawdown, PCMNX dropped -11.62% vs PCSGX's -56.32%.

PCMNX currently has the higher Sharpe Ratio (3.17 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCMNX и PCSGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор