PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCLO с AAA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCLO с AAA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus SEIX AAA Private Credit CLO ETF (PCLO) и AAF First Priority CLO Bond ETF (AAA).

PCLO и AAA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PCLO - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 2 дек. 2024 г.. AAA - это активно управляемый фонд от Alternative Access Funds LLC. Фонд был запущен 9 сент. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности PCLO и AAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus SEIX AAA Private Credit CLO ETF (PCLO) и AAF First Priority CLO Bond ETF (AAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCLO и AAA

2026 (YTD)20252024
PCLO
Virtus SEIX AAA Private Credit CLO ETF		1.00%5.39%0.50%
AAA
AAF First Priority CLO Bond ETF		1.08%4.92%0.39%

Доходность по периодам

С начала года, PCLO показывает доходность 1.00%, что значительно ниже, чем у AAA с доходностью 1.08%.

PCLO

1 день
0.20%
1 месяц
0.26%
С начала года
1.00%
6 месяцев
2.38%
1 год
5.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AAA

1 день
0.20%
1 месяц
0.21%
С начала года
1.08%
6 месяцев
2.35%
1 год
5.28%
3 года*
6.63%
5 лет*
4.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus SEIX AAA Private Credit CLO ETF

AAF First Priority CLO Bond ETF

Часто сравнивают с PCLO:
PCLO с ACLOPCLO с JAAAPCLO с CLOAPCLO с PAAAPCLO с ASMFPCLO с VCITPCLO с FAAA
Часто сравнивают с AAA:
AAA с JAAAAAA с CLOAAAA с AAAUAAA с PULSAAA с FLRTAAA с FLMXAAA с FTSL

Сравнение комиссий PCLO и AAA

PCLO берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии AAA в 0.25%.

PCLO
Virtus SEIX AAA Private Credit CLO ETF
AAA
AAF First Priority CLO Bond ETF

Доходность на риск

PCLO vs. AAA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCLO
Ранг доходности на риск PCLO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCLO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCLO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCLO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCLO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCLO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
AAA
Ранг доходности на риск AAA: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAA: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAA: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAA: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAA: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAA: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCLO c AAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus SEIX AAA Private Credit CLO ETF (PCLO) и AAF First Priority CLO Bond ETF (AAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCLOAAADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.27

1.56

+2.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.66

2.27

+4.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.25

1.39

+0.86

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

7.13

2.48

+4.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

60.57

18.01

+42.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCLO vs. AAA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCLO на текущий момент составляет 4.27, что выше коэффициента Шарпа AAA равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCLO и AAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCLOAAAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.27

1.56

+2.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

2.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.40

1.94

+2.46

Корреляция

Корреляция между PCLO и AAA составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCLO и AAA

Дивидендная доходность PCLO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.40%, что больше доходности AAA в 4.99%

TTM202520242023202220212020
PCLO
Virtus SEIX AAA Private Credit CLO ETF		5.40%5.53%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAA
AAF First Priority CLO Bond ETF		4.99%5.11%6.17%6.11%2.78%1.06%0.32%

Просадки

Сравнение просадок PCLO и AAA

Максимальная просадка PCLO за все время составила -0.76%, что меньше максимальной просадки AAA в -2.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCLO и AAA.

Загрузка...

Показатели просадок

PCLOAAAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.76%

-2.63%

+1.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.76%

-2.25%

+1.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-2.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

0.00%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.03%

-0.31%

+0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.09%

0.31%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности PCLO и AAA

Текущая волатильность для Virtus SEIX AAA Private Credit CLO ETF (PCLO) составляет 0.48%, в то время как у AAF First Priority CLO Bond ETF (AAA) волатильность равна 0.63%. Это указывает на то, что PCLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCLOAAAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.48%

0.63%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.69%

1.52%

-0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30%

3.40%

-2.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.20%

2.22%

-1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.20%

2.13%

-0.93%