PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PCLIX с SRUUF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PCLIX и SRUUF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX) и Sprott Physical Uranium Trust Fund (SRUUF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCLIX и SRUUF


2026 (YTD)20252024202320222021
PCLIX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund
29.48%5.76%8.53%0.69%23.32%8.62%
SRUUF
Sprott Physical Uranium Trust Fund
3.86%12.66%-18.89%82.09%7.65%17.26%

Доходность по периодам

С начала года, PCLIX показывает доходность 29.48%, что значительно выше, чем у SRUUF с доходностью 3.86%.


PCLIX

1 день
-1.01%
1 месяц
15.04%
С начала года
29.48%
6 месяцев
30.43%
1 год
31.23%
3 года*
14.89%
5 лет*
18.11%
10 лет*
13.18%

SRUUF

1 день
0.10%
1 месяц
-3.67%
С начала года
3.86%
6 месяцев
1.40%
1 год
39.45%
3 года*
19.94%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund

Sprott Physical Uranium Trust Fund

Сравнение комиссий PCLIX и SRUUF

PCLIX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии SRUUF в 0.70%.


Доходность на риск

PCLIX vs. SRUUF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PCLIX
Ранг доходности на риск PCLIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCLIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCLIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCLIX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCLIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCLIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина

SRUUF
Ранг доходности на риск SRUUF: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRUUF: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRUUF: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRUUF: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRUUF: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRUUF: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCLIX c SRUUF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX) и Sprott Physical Uranium Trust Fund (SRUUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PCLIXSRUUFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

1.05

+0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

1.59

+0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.20

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.99

1.82

+1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.28

4.50

+3.78

PCLIX vs. SRUUF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCLIX на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа SRUUF равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCLIX и SRUUF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PCLIXSRUUFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.05

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.43

-0.26

Корреляция

Корреляция между PCLIX и SRUUF составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PCLIX и SRUUF

Дивидендная доходность PCLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, тогда как SRUUF не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCLIX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund
1.45%2.45%7.50%5.06%42.60%73.41%0.77%2.46%18.58%12.63%0.16%2.22%
SRUUF
Sprott Physical Uranium Trust Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PCLIX и SRUUF

Максимальная просадка PCLIX за все время составила -66.60%, что больше максимальной просадки SRUUF в -48.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCLIX и SRUUF.


Загрузка...

Показатели просадок


PCLIXSRUUFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.60%

-48.68%

-17.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.90%

-22.98%

+12.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

-19.31%

+18.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.39%

-21.87%

-2.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

9.30%

-5.37%

Волатильность

Сравнение волатильности PCLIX и SRUUF

Текущая волатильность для PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX) составляет 10.48%, в то время как у Sprott Physical Uranium Trust Fund (SRUUF) волатильность равна 11.09%. Это указывает на то, что PCLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SRUUF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PCLIXSRUUFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.48%

11.09%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.80%

27.44%

-12.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.95%

37.95%

-19.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.14%

42.27%

-23.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.53%

42.27%

-1.74%