Сравнение PCLIX с FFGTX
PCLIX (PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund) and FFGTX (Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class M) are both Commodities funds. Over the past 10 years, PCLIX returned 12.27%/yr vs 12.52%/yr for FFGTX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PCLIX charges 0.98%/yr vs 1.52%/yr for FFGTX.
Доходность
Сравнение доходности PCLIX и FFGTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCLIX показывает доходность 37.25%, что значительно выше, чем у FFGTX с доходностью 24.43%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PCLIX имеют среднегодовую доходность 12.27%, а акции FFGTX немного впереди с 12.52%.
PCLIX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -2.50%
- С начала года
- 37.25%
- 6 месяцев
- 35.66%
- 1 год
- 47.28%
- 3 года*
- 18.66%
- 5 лет*
- 16.65%
- 10 лет*
- 12.27%
FFGTX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.25%
- С начала года
- 24.43%
- 6 месяцев
- 26.52%
- 1 год
- 51.62%
- 3 года*
- 19.49%
- 5 лет*
- 12.91%
- 10 лет*
- 12.52%
Сравнение доходности по годам PCLIX и FFGTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCLIX PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund | 37.25% | 5.76% | 8.53% | 0.69% | 23.32% | 43.83% | -9.18% | 19.37% | -12.02% | 10.86% |
FFGTX Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class M | 24.43% | 27.96% | 2.37% | -5.62% | 20.06% | 25.38% | 5.41% | 17.23% | -13.73% | 17.38% |
Correlation
The correlation between PCLIX and FFGTX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2010 г. | 0.60 |
The correlation between PCLIX and FFGTX shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.60 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCLIX vs. FFGTX — Ранг доходности на риск
PCLIX
FFGTX
Сравнение PCLIX c FFGTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX) и Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class M (FFGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCLIX | FFGTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.54 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.91 | 6.98 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.57 | 25.08 | -7.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCLIX | FFGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44 | 3.17 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.61 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.56 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.33 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок PCLIX и FFGTX
Максимальная просадка PCLIX за все время составила -66.60%, что больше максимальной просадки FFGTX в -58.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCLIX и FFGTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCLIX | FFGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.60% | -58.53% | -8.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.84% | -7.42% | +0.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.30% | -19.63% | +7.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.59% | -27.31% | +5.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.78% | -48.88% | -2.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.39% | -1.55% | -2.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.14% | -20.37% | -3.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 2.06% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCLIX и FFGTX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX) имеет более высокую волатильность в 6.53% по сравнению с Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class M (FFGTX) с волатильностью 4.32%. Это указывает на то, что PCLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCLIX | FFGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.53% | 4.32% | +2.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.87% | 13.28% | +3.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.41% | 16.33% | +3.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.40% | 21.39% | -1.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.54% | 22.44% | +18.10% |
Сравнение комиссий PCLIX и FFGTX
PCLIX берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии FFGTX в 1.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCLIX и FFGTX
Дивидендная доходность PCLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности FFGTX в 1.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFGTX Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class M | 1.62% | 2.02% | 1.93% | 1.47% | 1.47% | 2.91% | 1.03% | 2.51% | 1.57% | 0.36% | 1.05% | 2.07% |
PCLIX PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund | 1.37% | 2.45% | 7.50% | 5.06% | 42.60% | 73.41% | 0.77% | 2.46% | 18.58% | 12.63% | 0.16% | 2.22% |
Часто задаваемые вопросы
PCLIX and FFGTX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PCLIX has higher volatility (6.53%) compared to FFGTX (4.32%). In terms of maximum drawdown, PCLIX dropped -66.60% vs FFGTX's -58.53%.
FFGTX currently has the higher Sharpe Ratio (3.17 vs 2.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PCLIX и FFGTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор