Сравнение PCLIX с FFGTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX) и Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class M (FFGTX).
PCLIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 27 мая 2010 г.. FFGTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мар. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности PCLIX и FFGTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCLIX и FFGTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCLIX PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund | 29.48% | 5.76% | 8.53% | 0.69% | 23.32% | 43.83% | -9.18% | 19.37% | -12.02% | 10.86% |
FFGTX Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class M | 23.99% | 27.96% | 2.37% | -5.62% | 20.06% | 25.38% | 5.41% | 17.23% | -13.73% | 17.38% |
Доходность по периодам
С начала года, PCLIX показывает доходность 29.48%, что значительно выше, чем у FFGTX с доходностью 23.99%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PCLIX имеют среднегодовую доходность 13.18%, а акции FFGTX немного впереди с 13.40%.
PCLIX
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 15.04%
- С начала года
- 29.48%
- 6 месяцев
- 30.43%
- 1 год
- 31.23%
- 3 года*
- 14.89%
- 5 лет*
- 18.11%
- 10 лет*
- 13.18%
FFGTX
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -1.34%
- С начала года
- 23.99%
- 6 месяцев
- 32.95%
- 1 год
- 52.13%
- 3 года*
- 17.50%
- 5 лет*
- 15.12%
- 10 лет*
- 13.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCLIX и FFGTX
PCLIX берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии FFGTX в 1.52%.
Доходность на риск
PCLIX vs. FFGTX — Ранг доходности на риск
PCLIX
FFGTX
Сравнение PCLIX c FFGTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX) и Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class M (FFGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCLIX | FFGTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 2.61 | -0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.22 | 3.12 | -0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.49 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | 3.61 | -0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.28 | 18.58 | -10.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCLIX | FFGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 2.61 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | 0.71 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.60 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.33 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между PCLIX и FFGTX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCLIX и FFGTX
Дивидендная доходность PCLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности FFGTX в 1.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCLIX PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund | 1.45% | 2.45% | 7.50% | 5.06% | 42.60% | 73.41% | 0.77% | 2.46% | 18.58% | 12.63% | 0.16% | 2.22% |
FFGTX Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class M | 1.63% | 2.02% | 1.93% | 1.47% | 1.47% | 2.91% | 1.03% | 2.51% | 1.57% | 0.36% | 1.05% | 2.07% |
Просадки
Сравнение просадок PCLIX и FFGTX
Максимальная просадка PCLIX за все время составила -66.60%, что больше максимальной просадки FFGTX в -58.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCLIX и FFGTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCLIX | FFGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.60% | -58.53% | -8.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.90% | -14.66% | +3.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.59% | -27.31% | +5.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.78% | -48.88% | -2.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.01% | -1.34% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.39% | -20.55% | -3.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.93% | 2.85% | +1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCLIX и FFGTX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX) имеет более высокую волатильность в 10.48% по сравнению с Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class M (FFGTX) с волатильностью 6.17%. Это указывает на то, что PCLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCLIX | FFGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.48% | 6.17% | +4.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.80% | 13.76% | +1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.95% | 20.48% | -1.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.14% | 21.55% | -2.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.53% | 22.55% | +17.98% |